ARIMA模型

截尾和拖尾 pdq ARIMA

摘要： 本文系统介绍了ARIMA时间序列预测模型的核心原理与应用方法。首先从时间序列的四大成分（趋势、季节性、周期性和随机波动）入手，重点阐述了平稳性这一关键概念及其检验方法（ADF检验）。随后详细解析了ARIMA(p,d,q)模型的三个核心组件：差分（I）用于平稳化处理、自回归（AR）捕捉历史依赖、移动平均（MA）修正预测误差。通过航空公司客流量的实战案例，展示了完整的建模流程，包括数据预处理、模型定阶（ACF/PACF图分析）、参数估计和预测效果评估。文章还探讨了季节性ARIMA（SARIMA）的扩展应

1 在时间序列中ACF图和PACF图是非常重要的两个概念，如果运用时间序列做建模、交易或者预测的话。这两个概念是必须的。 2 ACF和PACF分别为：自相关函数(系数)和偏自相关函数(系数)。 3 在许多软件中比如Eviews分析软件可以调出某一个序列的ACF图和PACF图，如下： 　　 　　3.1 有时候这张图是横躺着的，不过这个不重要，反正一侧为小于0的负值范...

分析ARIMA模型的输出结果

在先前学习的使用ARIMA预测时间序列的文章中，对于如何确定参数p、d、q还是存在一些疑问，今天学习的这篇文章主要讲解的是如何确定p、d、q参数。实验数据：链接: https://pan.baidu.com/s/14Nt8aU3NbgzBt2lA_jmB6Q 提取码: 8rbt读取并观察数据import pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimpo...

ARIMA模型的详细内容

这两天有朋友在之前????这篇文章 ????里面评论询问如何通过自相关（ACF）和偏自相关（PACF）图找到p、q值？下面掌柜就详细阐述一下。 PS：这里假设你已经知道AR、MA、以及ARIMA模型是什么。 首先，使用ARIMA模型拟合一组（非季节性）时间序列数据时，一般的流程如下图（掌柜网上找的，侵权可删）： 由第4步，我们可以知道差分数据的自相关（ACF）和偏自相关（PACF）图是用来确定所有候选模型的。 其次，该如何用ACF和PACF图找所有可能的候选模型呢？ 这里可能的候选模型有MA模型和

时间序列分析基本原理与基础方法请参考《地理数学方法》课程时间序列分析章节平稳性严格定义：时间序列随机变量的所有统计特征都是独立于时间分布平稳性简要判别：时间序列无趋势无周期性，均值延时间轴常量震荡，方差随时间变化趋于稳定强平稳：均值函数是常数函数且协方差函数仅与时间差相关检验方法：ADF、KPSS、PP……差分处理：去除趋势使时间序列平稳•差分自回归移动平均模型，其基本模型可表示为ARI...

“常用的时间序列模型有四种：自回归模型 AR(p)、移动平均模型 MA(q)、自回归移动平均模型 ARMA(p,q)、自回归差分移动平均模型 ARIMA(p,d,q), 可以说前三种都是 ARIMA(p,d,q)模型的特殊形式。本文主要围绕着如何使用ARIMA模型实现对股指期货价格走势的预测。”01—ARIMA模型ARIMA模型(英语：Autoregressive Integrated...

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接着上一章的内容，当数据超过100个，要对数据进行更加精准的预测，该用什么样的方法呢？ 这时候ARIMA模型就登场了，全称是自回归差分移动平均模型，使用这个模型建模，具体的操作步骤如下： 1）观察时序的平稳性和随机性； 2）选择具体的模型； 3）拟合模型； 4）根据选定模型进行预测； 5）模型评价； 我将用一个实际的例子分步骤进行详细的讲解。 一、观察时序的平稳性和随机性 这里选...