量化价值投资：用LSTM预测股票长期回报率

量化价值投资：用LSTM预测股票长期回报率

关键词：量化价值投资、LSTM神经网络、股票回报率预测、时间序列分析、金融机器学习、长期依赖建模、资产配置策略
摘要：本文深入探讨如何利用长短期记忆网络（LSTM）构建量化价值投资模型，实现对股票长期回报率的预测。通过结合金融市场的时间序列特性与LSTM的长期依赖处理能力，详细解析数据预处理、特征工程、模型架构设计及实战应用流程。文中包含完整的Python代码实现、数学模型推导和真实市场数据案例，为量化投资者提供从理论到实践的全流程指南，同时讨论模型优化方向与实际应用中的挑战。

1. 背景介绍

1.1 目的和范围

随着金融市场的复杂化和数据技术的进步，量化价值投资逐渐从传统的基本面分析转向数据驱动的智能建模。本文旨在解决以下核心问题：

• 如何利用LSTM神经网络捕捉股票价格的长期依赖关系？
• 基本面数据与技术指标如何有效融合以提升预测精度？
• 长期回报率预测模型在资产配置中的实际应用路径是什么？

本文覆盖从金融数据预处理到模型部署的完整技术链条，适用于希望将深度学习技术应用于量化投资的金融从业者、数据科学家及相关领域研究者。

1.2 预期读者

• 量化分析师：掌握LSTM在金融时间序列预测中的工程实现<