Column-and-constraint generation

最新推荐文章于 2024-04-15 13:00:00 发布
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分类专栏： 论文笔记 算法 文章标签： 算法
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论文地址：Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method

之前介绍过一个column-and-row generation方法，这次介绍一个更加常用的Column-and-constraint generation（C&CG）。

从论文题目就可以看出，这个方法主要用于two-stage robust optimization (RO) ，也就是robust adjustable or adaptable optimization，也就是说，第二阶段的问题是在第一阶段的决策做出后，对决策进行建模，并根据其不确定性来进行进一步的优化。

但是，这种问题一般很难求解，因为在很多时候，第一阶段的问题甚至都是NP-hard的。有两种思路可以在计算量不大的情况下求解此类问题。

  1. 第一种是优化的方法。这种思路假设第二阶段的决策只是一个单纯的函数关系，如仿射函数。
  2. 第二种是Benders’ decomposition方法。在第二阶段利用对偶方法基于第一阶段的问题构造一个价值函数value function。所以，这种思路也叫Benders-dual cutting plane algorithms。

而C&CG的思路大致是，在一个确定场景的原始空间动态地生成对于recourse decision variables的约束（dynamically generates constraints with recourse decision variables in the primal space for an identified scenario）。

recourse（追索？不是很确定这个术语是不是这样翻）是RO问题里的一个概念。如果只有一个阶段的RO，自然谈不上追索，也就是proble

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A solver for the generalized assignment problem. This problem is interesting because many different optimization methods can and have been applied to solve it (Branch-and-cut, Branch-and-price, Branch-and-relax, Local search, Constraint programming, Column generation heuristics...). Thus, the main goal of this repository is for me to have reference implementations for classical algorithms and optimization solvers. The variant handled here is the variant: with a minimization objective (items have costs) where all items have to be assigned It is possible to solve the variant with a maximization objective (items have profits) by setting the cost of assigning item an j to agent an i to maximum profit of item j - profit of assigning item j to agent i. It is possible to solve the variant where not all items have to be assigned by adding an additional dummy agent i such that the weight of assigning an item j to this agent i is equal to 0 and the cost of assigning an item j to this agent i is equal to maximum profit of item j
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04-03
<think>嗯，用户现在需要找一个广义分配问题（GAP）的求解器实现，特别是支持不同优化方法和变体处理。首先，我得明确广义分配问题的定义和常见解决方法。GAP是一个组合优化问题，通常涉及将任务分配给代理，满足资源约束，同时优化目标函数。常用的方法包括分支定界、分支切割、分支定价以及约束编程等。 用户提到的优化方法有分支定界法、局部搜索等，变体处理包括目标函数的最大化与最小化转换，以及允许部分项目不被分配的情况。可能需要引入虚拟代理来处理未分配的项目。接下来，我需要考虑现有的求解器是否支持这些功能。 首先，想到的是像Gurobi、CPLEX这样的商业求解器，它们通常支持分支切割、分支定价等算法，并且可以处理不同的目标函数。用户可能需要通过建模语言（如AMPL、GAMS、PuLP）来定义问题，然后调用这些求解器。不过，用户可能需要具体的实现代码，所以开源的解决方案可能更合适。 然后，SCIP也是一个开源的混合整数规划求解器，支持分支切割和定价，用户可以通过Python接口来使用。另外，OR-Tools作为Google的开源工具库，支持约束编程和局部搜索，适合处理GAP的变体，比如允许未分配的项目，可以通过添加虚拟代理来实现。 对于局部搜索等启发式方法，可能需要自己实现一些算法，或者使用现有的框架，如OptaPlanner。用户如果希望有具体的代码示例，可能需要参考OR-Tools的文档，或者查找GitHub上的相关项目。 此外，用户提到的目标转换，比如最大化转最小化，通常可以通过取负数来实现。未分配项目的情况，可以通过添加一个虚拟代理，其成本或收益为0，或者根据情况设置惩罚项。 现在需要验证这些信息是否正确。例如，Gurobi和CPLEX是否支持分支切割，SCIP是否开源且支持这些方法，OR-Tools如何处理未分配的项目。同时，是否需要提供具体的代码示例，比如使用OR-Tools的代码框架，或者SCIP的建模方式。 可能还需要考虑用户的技术背景，是否熟悉Python或Java，是否有商业求解器的许可，或者更倾向于开源工具。如果用户需要具体的实现细节，可能需要指导他们如何在这些工具中设置参数，调整算法，或者修改目标函数。 最后，生成相关问题，可能涉及不同求解器的比较，如何自定义启发式算法，处理大规模问题的方法，或者实际应用案例等。</think>### 广义分配问题求解器实现指南 广义分配问题（Generalized Assignment Problem, GAP）的求解器实现需要结合运筹学算法库和数学规划工具。以下是关键实现路径和工具推荐： --- #### 一、基础数学建模 对于最小化目标和最大化目标的转换，可通过调整目标函数系数符号实现： $$ \text{最大化目标} \Leftrightarrow \text{最小化负目标}: \max \sum c_{ij}x_{ij} \equiv \min \sum (-c_{ij})x_{ij} $$ 允许未分配项时，可引入虚拟代理（dummy agent），其资源容量无限且分配成本为0： $$ \text{虚拟代理成本}: c_{i0} = 0, \quad \forall i \in \text{Items} $$ --- #### 二、求解器实现框架 1. **商业数学规划工具** - **Gurobi/CPLEX**: 支持分支定界（Branch-and-Bound）、分支切割（Branch-and-Cut）等算法 ```python # Gurobi示例（最小化目标） model = grb.Model() x = model.addVars(items, agents, vtype=grb.GRB.BINARY) model.setObjective(grb.quicksum(c[i][j]*x[i,j] for i in items for j in agents), grb.GRB.MINIMIZE) model.addConstrs(grb.quicksum(r[i][j]*x[i,j] for i in items) <= b[j] for j in agents) model.optimize() ``` 2. **开源求解器** - **SCIP**: 支持分支定价（Branch-and-Price）的混合整数规划求解器 ```cpp SCIP_CALL( SCIPcreateVar(scip, &var, "x_ij", 0.0, 1.0, c_ij, SCIP_VARTYPE_BINARY) ); SCIP_CALL( SCIPaddCons(scip, cons, "resource_limit", r_ij, b_j, TRUE, TRUE) ); ``` 3. **约束编程与局部搜索** - **OR-Tools**: 支持约束编程和元启发式算法 ```python from ortools.sat.python import cp_model model = cp_model.CpModel() x = {(i,j): model.NewBoolVar(f'x_{i}_{j}') for i in items for j in agents} model.Add(sum(r[i][j] * x[i,j] for i in items) <= b[j] for j in agents) model.Minimize(sum(c[i][j] * x[i,j] for i in items for j in agents)) ``` --- #### 三、变体处理方法 | 变体类型 | 实现方法 | |------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 未分配项处理 | 添加虚拟代理，设置其资源容量为$\infty$，分配成本为0[^1] | | 目标方向转换 | 修改目标函数系数符号 | | 多目标优化 | 使用ε-约束法或加权求和法 | | 动态资源约束 | 在求解器中实时更新约束右端项（RHS） | --- #### 四、性能优化建议 1. **分支策略改进**：在分支定界中优先选择资源利用率高的变量 2. **割平面生成**：添加有效不等式（如覆盖不等式）缩小搜索空间[^2] 3. **局部搜索**：使用变邻域搜索（VNS）改进初始可行解 ```python def variable_neighborhood_search(initial_solution): while not stopping_condition: solution = shake(initial_solution, k) new_solution = local_search(solution) if accept(new_solution): initial_solution = new_solution return initial_solution ``` ---
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