DAN_L的博客

一、常见的features （一）time lags （二） （三） （四）CCI CCI = (Typical price - MA of Typical price) / (0.015 * Standard deviation of Typical price) （五）Ease of Movement(EVM) （六）Distance moved = ((Current High + Current Low)/2 - (Pior High + Pior Low)/2) （七）MA （八）Rate

一、数据的获得与存储 （一）建立数据库的意义 1、建模 （1）模型建立 （2）模型评估 （3）模型回测 （4）风险控制 2、交易 3、目的 能存能取 （二）数据的获取 1、 http://tushare.org/index.html 2、Yahoo Finance http://finance.yahoo.com 3、Google Finance https://www.google.com/finance 4、Quant Quote https://www.quantquote.com(S&P50

一、CAPM Model Portfolio 资产组合 ［a%, b%, c%] abs（a%）+abs(b%)+ abs(c%) = 100% 二、个股的CAPM model

一、算法交易 利用自动化平台，执行预先设置的一系列规则完成交易行为。 二、量化交易的优势 （一）历史数据评估 （二）执行高效 （三）无主观情绪输入 （四）可度量评价 （五）交易频率 三、量化交易的劣势 （一）成本 （二）技巧 四、量化交易的流程 大前提：基于某种平台 （一）提出假设 （二）建立模型 （三）回测验证 （四）执行交易 五、交易策略的来源 （一）市场微观结构研究(for HFT mostly) （二）基金结构套利（fund structure arbitrage） （三）机器学习/人工智能 六、深