共轭函数

共轭函数（conjugate function）亦称对偶函数：如果fRn→Rf:R^n→RfRn→R是一个函数，那么ffff∗ysupx∈dmffyTx−fxf∗yx∈dmffsup​yTx−fx))​其中f∗yf^*(y)f∗y的定义域是使得等式右边有上界的那些y。

凸函数convex function 定义： 函数f:Rn→Rf:\mathbf{R}^n\rightarrow \mathbf{R}f:Rn→R是凸的，如果dom fdom\, fdomf（f的定义域）是凸集，且对于任意x,y∈dom fx,y\in dom\, fx,y∈domf和任意0≤θ≤10\leq \theta\leq 10≤θ≤1，有 f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y)f(\theta x+(1-\theta)y)\leq \theta f(x)+(1-\theta)f(

个人博客地址 Glooow，欢迎光临~~~ 文章目录1. 共轭函数1.1 定义1.2 性质1.3 例子 1. 共轭函数 1.1 定义 一个函数 fff 的共轭函数(conjugate function) 定义为 f∗(y)=sup⁡x∈domf(yTx−f(x)) f^*(y)=\sup_{x\in\text{dom}f}(y^Tx-f(x)) f∗(y)=x∈domfsup​(yTx−f(x...

共轭函数   设函数f:Rn→Rf:\mathrm{R}^{n}\rightarrow \mathrm{R}f:Rn→R，定义函数f∗:Rn→Rf^{*}:\mathrm{R}^{n}\rightarrow\mathrm{R}f∗:Rn→R为f∗(y)=sup⁡x∈dom(y⊤x−f(x))f^{*}(y)=\underset{x \in \mathrm{dom}}{\operatorname{sup}}(y^{\top}x-f(x))f∗(y)=x∈domsup​(y⊤x−f(x)) ......

在回归模型研究中，我们将讨论优化，而经典工具就是所谓的共轭。给定函数f：Rp→R，其共轭值为函数f ⋆：Rp→R使得

共轭函数的意义主要就是：一个函数即便不是凸函数，但通过共轭法获得一个凸函数，很方便求解全局最优解的问题。 另外，共轭函数亦称对偶函数、极化函数，函数的某种对偶变换。过多的东西我就不再赘述了。 此处我是想着重讲一讲为什么共轭函数是可以“保凸”的，首先我们先给出共轭函数的表达式： 其中注意变量z的定义域： 这一步的限制非常关键，共轭函数g(z)反映的是线性函数与f(x)之间的最大差值，这个差值不是距离上的绝对值，可大于0也可小于0. 我们对变量z的取值加了限制，也就使得下图的凹函数对应的共轭函数取值

函数定义\color{orange}\textbf{函数定义}函数定义 共轭函数在凸优化中有着非常重要的作用，是理解对偶的必不可少的元素。在书中，它被定义为 f∗(y)=sup⁡x∈domf(yTx−f(x))f^*(y)=\sup_{x\in dom f}(y^Tx-f(x))f∗(y)=x∈domfsup​(yTx−f(x)) 其中，f:Rn→R，f∗:Rn→Rf:R^n\rightarrow...

从便于理解的角度介绍共轭函数的概念并推导常用例子。

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ref:https://www.zhihu.com/question/26050948?sort=created 首先，从数学角度来讲，对于一个最简单的情形而言，Legendre变换指的是如下图所示： (图片来自wikipedia:Legendre transformation) 对于一个凸函数y=px-f(x)（其中f(x)为凹函数,且是可微的），若令其值最大，则对其求导让右边为零，满足 p=df/dx,这样就从x到p建立起一个映射,即x到曲线斜率的映射。 若x=g(p)，即p到x的逆映射.