“见好就收”的交易策略是否合理——基于沪深300期货的MATLAB验证

“见好就收”是一种傻瓜式的交易策略，但似乎真能以大概率赚取高回报。本文通过MATLAB和沪深300期货数据，希望验证该交易策略的可行性。

曾经在聊天的时候，提到过这样一种交易策略：

某个时候买入资产，等到若干交易日之后，资产的市价高于原来的买入价的时候，就卖出。

策略看起来非常的傻瓜，但是似乎真能稳赚不赔。我暂且把这种策略称之为“见好就收”。

之所以我认为能稳赚不赔，是因为资产价格总是处在频繁的波动当中。我认为，即使我买了之后在短期内跌了，但是过了一段时间大概率也能涨回来。只要涨回来，我就卖。

我想看看这里涨回来的“大概率”到底有多大，这种策略是否可行。

资产价格能不能涨回来？

我们选取的样本是沪深300期货（IF.CFE）在2010/4/16至2022/4/1每个交易日的结算价，一共有2910个样本。资料来源于wind。

我们好奇的是，如果在某个交易日买入沪深300期货，之后能否在某一天涨回来。

我们将2910个结算价以列向量形式导入MATLAB，称为IFPrice。

Mylength = length(IFPrice);
for i=1:Mylength
    id = find(IFPrice(i:Mylength,1)>IFPrice(i,1));
    if sum(id)==0;
        IFPrice(i,2)=0;
    else
        IFPrice(i