运用MATLAB探索上证指数（1990-2022）基本特征：走势、损益、回报率、自相关

• 本文部分参考《MATLAB金融风险管理师FRM》（姜伟生，Part2）第一章。
• 本文将原书中的标普500指数改为上证指数，以更好的适应中国市场。
• 本文纯为交流用途，不带有商业性质。

数据来源

来源于wind，获取1990-12-19到2022-10-12的上证指数日收盘价数据，共有7773条数据。
“上证日K.mat”文件中有两个数据，分别是7773x1 datetime的date_series和7773x1 double的price。

绘制上证指数走势图

load 上证日K.mat
index = 1;
figure(index)
index = index + 1;
plot(date_series, price)
datetick('x','yyyy','keeplimits')
ylim([0,max(price)*1.1])
xlabel('日期')
ylabel('上证指数')
title('上证指数走势图')
set(gcf,'color','white')

可见，从2007年开始，上证就突破了3000。到了现在（2022年），上证指数再一次跌破3000点。

这怎么行？所以2022年10月11日，中国证券报头版再度发文《我国经济基本面稳定向好，A股估值已被低估》。

绘制上证指数单日损益图

PnL = diff(price);
PnL = [NaN; PnL];

figure(index)
index = index + 1;
plot(date_series, PnL,'.'); hold on
plot(date_series,0*PnL,'LineWidth',2)
datetick('x','yyyy','keeplimits')
ylim([min(PnL)*1.1,max(PnL)*1.1])
xlabel('日期')
ylabel('上证指数单日损益')
title('上证指数单日损益图')
set(gcf,'color',