量化交易系统开发-实时行情自动化交易-4.1.4.A股布林带（BOLL）实现

19年创业做过一年的量化交易但没有成功，作为交易系统的开发人员积累了一些经验，最近想重新研究交易系统，一边整理一边写出来一些思考供大家参考，也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。

接下来继续说说A股布林带（Bollinger Bands）实现。

布林带（Bollinger Bands）是一种用于衡量价格波动性和判断超买、超卖状态的技术指标，广泛应用于 A 股市场的技术分析。布林带由三条线组成：中轨（价格的移动平均线）、上轨（中轨加上一定倍数的标准差）和下轨（中轨减去一定倍数的标准差）。以下是通过 Python 和 Tushare 实现 A 股市场布林带的代码示例。

1. 布林带的基本组成

• 中轨（Middle Band）：价格的移动平均线，通常为20日简单移动平均线（SMA）。

• 上轨（Upper Band）：中轨加上价格标准差的倍数，通常为2倍的标准差。

• 下轨（Lower Band）：中轨减去价格标准差的倍数，通常为2倍的标准差。

2. 获取 A 股数据

使用 Tushare 获取 A 股的股票数据，确保你有 Tushare 的 API token。

import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 设置 Tushare token
ts.set_token('your_tushare_token')
pro = ts.pro_api()

# 获取 A 股的日线数据（以贵州茅台为例）
def get_a_stock_data(stock_code, start_