区间预测 | MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测

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分类专栏： # ARIMA和GARCH时间序列 区间预测 文章标签： ARIMA GARCH ARIMA-GARCH 时间序列预测
于 2022-11-30 14:21:38 首次发布
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本文介绍了使用MATLAB实现ARIMA-GARCH模型进行时间序列预测的方法。内容涵盖模型的基本介绍、描述，重点在于程序设计，讨论了金融时间序列的特性，如非平稳性、波动群集性和杠杆效应。并提供了相关参考资料。

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区间预测 | MATLAB实现ARIMA-GARCH时间序列预测

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基本介绍

自回归滑动平均模型（简称：ARMA模型）。是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与移动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。

模型描述

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