时间序列预测 | Python实现卡尔曼滤波模型时间序列预测

最新推荐文章于 2025-05-25 14:13:20 发布
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分类专栏： 时间序列分析（Python） 数据统计分析 数据分析应用 文章标签： python 深度学习 时序数据库
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时间序列分析（Python） 同时被 3 个专栏收录
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本文介绍了卡尔曼滤波模型在时间序列预测中的应用，这是一种用于从噪声数据中估计动态系统状态的递归滤波器。卡尔曼滤波通过加权平均更新估计值，提供对未知变量的精确估计，适用于非平稳过程。文中还概述了其在图像处理和其他领域的应用。

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时间序列预测 | Python实现卡尔曼滤波模型时间序列预测

目录

基本介绍

卡尔曼滤波（Kalman filter）是一种高效率的递归滤波器（自回归滤波器），它能够从一系列的不完全及包含噪声的测量中，估计动态系统的状态。卡尔曼滤波会根据各测量量在不同时间下的值，考虑各时间下的联合分布，再产生对未知变数的估计，因此会比只以单一测量量为基础的估计方式要准。卡尔曼滤波得名自主要贡献者之一的鲁道夫·卡尔曼。
卡尔曼滤波的算法是二步骤的程序。在估计步骤中，卡尔曼滤波会产生有关目前状态的估计，其中也包括不确定性。只要观察到下一个量测（其中一定含有某种程度的误差，包括随机噪声）。会通过加权平均来更新估计值，而确定性越高的量测加权比重也越高。算法是迭代的，可以在实时控制系统中执行，只需要目前的输入量测、以往的计算值以及其不确定性矩阵，不需要其他以往的资讯。

程序设计

#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8

# 根据五个输入单元及两个初始值，构建kalman函数，对Kalman滤波算法进行实现

# In[1]:
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基于卡尔曼滤波的时间序列预测算法 MATLAB 仿真
git_database727的博客
09-21 266
在每个时间步骤中，根据状态转移方程进行状态预测，然后根据观测模型和观测值计算卡尔曼增益，并更新状态估计值和协方差矩阵。时间序列预测是一种重要的数据分析技术，可以通过分析过去的数据来预测未来的趋势和模式。总结起来，基于卡尔曼滤波的时间序列预测算法是一种强大的方法，可以在存在噪声的观测数据中进行准确的状态估计和预测。通过合理设置模型参数和初始值，并利用卡尔曼滤波的预测和更新步骤，我们可以获得较为准确的时间序列预测结果。更新：根据观测模型和当前时刻的观测值，通过卡尔曼增益计算新的状态估计值和协方差矩阵。
时间序列 工具库学习（15） Darts模块-Kalman 滤波器进行过滤和预测
人生是一场修行
01-19 660
1.Kalman 滤波器 用于提高受噪声影响的数据质量的卡尔曼滤波算法。白噪声是从任何类型的传感器检索到的数据中的常见成分，需要对其进行过滤。Kalman 滤波器是 Darts 中的另一种模型，因为它是 一个 FilteringModel（而不是 一个 ForecastingModel），可用于平滑级数。在卡尔曼滤波器的情况下，观测值的“实际”（“actual” ）基础值是使用线性动力系统的状态空间模型推断的。该系统可以作为输入提供，也可以根据数据进行拟合。 将生成一个简单的合成数据集，并了解如何使用卡尔曼
工具系列：时间序列预测工具Dart介绍_使用Kalman卡尔曼滤波器过滤和预测
数智笔记
01-17 807
在这个笔记本中，我们将生成一个简单的合成数据集，并看看如何使用卡尔曼滤波器对其进行去噪。滤波后的观测结果与无噪声的输出信号非常接近，并且在输入发生步变时特别好地跟踪输出。），可以用于平滑序列。在卡尔曼滤波器的情况下，通过线性动态系统的状态空间模型推断出观测值的"实际"基础值。请注意，如果我们在更长的时间序列上拟合模型，结果可能会更好。我们可以观察到时间序列开始时的误差较大，因为卡尔曼滤波器在该点上几乎没有信息来估计状态。首先，让我们绘制一个简单的图形，并给它添加显著的白噪声。的卡尔曼滤波器的理想候选。
使用卡尔曼滤波平滑时间序列，提高时序预测的准确率
deephub
09-17 1万+
在时间序列预测中，脏乱数据的存在会影响最终的预测结果。这是肯定的，尤其是在这个领域，因为时间依赖性在处理时间序列时起着至关重要的作用。 噪音或异常值必须按照特别的解决方案小心处理。在这种情况下，tsmoothie包可以帮助我们节省大量时间来准备用于分析的时间序列。Tsmoothie是一个用于时间序列平滑和离群值检测的python库，它可以以向量化的方式处理多个序列。它很有用，因为它可以提供我们需要的预处理步骤，如去噪或离群值去除，保留原始数据中的时间模式。 在这篇文章中，我们使用这些小工具来改进预测任务。.
一阶卡尔曼滤波的Python封装实现：原理与应用
最新发布
weixin_42430341的博客
05-25 958
一阶卡尔曼滤波器适用于线性系统模型，它通过以下两个主要步骤迭代工作：预测（Prediction）：根据上一时刻的状态估计，结合系统模型，预测当前时刻的状态估计及误差协方差。更新（Update）：利用新的观测值，根据卡尔曼增益对预测值进行修正，得到新的最优状态估计。在预测阶段，滤波器尝试估计下一时刻的状态，同时考虑到系统过程的不确定性。而在更新阶段，滤波器根据新获取的观测信息来调整其预测，以减小预测误差。
卡尔曼时间序列预测
To be a better man
06-25 1942
对于此前的若干篇与卡尔曼滤波有关的博文，所描述的算法都是基于过去以及当前时刻的传感器观测结果以估计当前时刻系统的状态，此为滤波算法。而在一些应用场景中，使用者对于系统状态的估计实时性要求较低，青睐于获取更准确的系统状态估计效果，此时可以利用一长段时间内获得的所有传感器观测来估计期间各个时刻的系统状态，此为平滑算法。 卡尔曼平滑算法是其中常用的一种，又称为RTS平滑——Rauch–Tung–Striebel smoother （RTSS, Rauch et al., 1965），本篇博文将详细介绍该算法。
卡尔曼滤波——一种基于滤波的时序状态估计方法
qq_41502322的博客
03-01 1427
Kalman滤波原理要点总结
拓端tecdat|R语言:状态空间模型和卡尔曼滤波预测酒精死亡人数时间序列
大数据部落
06-02 968
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22665 摘要 状态空间建模是一种高效、灵活的方法，用于对大量的时间序列和其他数据进行统计推断。本文介绍了状态空间建模，其观测值来自指数族，即高斯、泊松、二项、负二项和伽马分布。在介绍了高斯和非高斯状态空间模型的基本理论后，提供了一个泊松时间序列预测的说明性例子。最后，介绍了与拟合非高斯时间序列建模的其他方法的比较。 绪论 状态空间模型为几种类型的时间序列和其他数据的建模提供了一个统一的框架。结构性时间序列、自回归综合移动平均模型（ARIM..
灰色预测模型代码_金融时序预测：状态空间模型和卡尔曼滤波（附代码）
weixin_39535557的博客
11-23 1663
作者 | arit Maitra编译 | 1+1=6来源 | 量化投资与机器学习(ID:Lhtz_Jqxx)0 前言时间序列由四个主要成分组成: 季节变化、趋势变化、周期变化和随机变化。在今天的推文中，我们将使用状态空间模型对单变量时间序列数据进行预测分析。该模型具有连续的隐状态和观测状态。1 状态空间模型基于状态空间模型对问题进行了结构分析。该系列是由不同的组成部分，如趋势、季节、周期、变化以及...
卡尔曼滤波信号预测python 简单实现
井底小蛙的博客
08-23 1318
【代码】卡尔曼滤波信号预测python 简单实现。
Python通过卡尔曼滤波器实现预测
m0_56891548的博客
08-26 1208
def update(mean1,var1,mean2,var2): mean=(mean1*var2+mean2*var1)/(var1+var2) var=1/(1/var1+1/var2) return(mean,var) def predict(mean1,var1,mean2,var2): mean=mean1+mean2 var=var1+var2 return(mean,var) measurements=[5.,6.,7.,9.,10.] m.
基于MATLAB的运动轨迹预测，卡尔曼滤波实现.zip
11-14
对高速运动目标采用基于kalman filter进行预测。基于matlab的实现，来进行运动目标的轨迹预测。有卡尔曼算法，扩展卡尔曼滤波，数据拟合方法。
关于卡尔曼滤波进行状态预测的方法
weixin_43608857的博客
04-23 1068
卡尔曼滤波是一种有效的线性动态系统状态估计方法。它通过递归地处理测量数据，结合系统动力学模型和测量模型，来预测和估计系统的状态。卡尔曼滤波特别适用于系统状态在时间上演化，而且测量数据存在噪声的情况。以下是卡尔曼滤波对于状态预测的基本原理：。这个初始状态可以是基于已知信息的预估，初始误差协方差则表示了这个预估的不确定性。预测阶段（时间更新）： ◦ 状态预测：使用系统的动力学模型，从上一时间步的状态估计，预测下一时间步的状态。这个预测考虑了系统的控制输入（如果有的话）和系统过程噪声。
python 数据处理之滤波
细节处有神明的博客
04-09 3288
滤波的方法有很多，常用的滤波器包括移动平均滤波器、指数平滑滤波器、巴特沃斯滤波器、Butterworth滤波器等。移动平均滤波器和指数平滑滤波器适用于平稳或趋势型信号，而巴特沃斯和Butterworth滤波器则更适合于非线性或周期性信号。在实际水质预测数据处理的工程中，往往遇到高波动的数据，而这些数据对于往后预测并没有什么用。比如说，上游河道因为有污水处理厂周期性排放污水，导致某种因子周期升高，但到了下游，河水充分混合，水质变得相对平滑。那么我们可以通过滤波的方式将不必要的波动去掉，并保留数据趋势。
特征工程：利用卡尔曼滤波器处理时间序列（快速入门+python实现）
忽逢桃林的博客
04-14 1万+
卡尔曼滤波器 英文kalman filter 这里介绍简单的，只有一个状态的滤波器 卡尔曼滤波器经常用在控制系统中、机器人系统中，但是这里主要讲解如何用在AI的大数据分析预测中 为什么要用kalman filter处理时间序列 假设我们有100个时间点的数据，这个数据就是分别在100个点观测出来的结果。 对于每一个时间点的数据，获取的方法有两个： 第一个就是观测，但是测量的结果不一定准确，可...
卡尔曼_卡尔曼滤波器预测原理
weixin_35679331的博客
01-04 1888
世事短如春梦，人情薄似秋云。 不须计较苦劳心，万事原来有命。 幸遇三杯酒好，况逢一朵花新。 ...
CNN做时间序列预测_数据分析回归模型和时间序列预测
weixin_39722917的博客
11-20 2184
多重线性回归模型(Mulitiple Linear Regression)是指包含一个因变量和多个自变量的回归模型，而多元线性回归(Multivariate Linear Regression)是指包含两个或两个以上因变量的回归模型。所以，多重线性回归模型为：Y=a+b1X1+b2X2+……+bnXn+ε式中，Y——因变量；Xn——第 n 个自变量；a——常数项，是回归直线在纵坐标轴上的截距；bn...
卡尔曼滤波（Kalman filter）及预测
热门推荐
bufengzj的博客
04-11 4万+
参考文章：https://blog.csdn.net/baidu_38172402/article/details/82289998;https://www.jianshu.com/p/2768642e3abf kalman滤波的作用：1.数据滤波；2.数据预测 3.数据融合。其基本原理：是通过协方差 来进行加权。 1.什么是Kalman A Linear Dynami...
卡尔曼滤波详解（1）
见牛羊的博客
02-12 2935
更新部分的三个公式来源，实际上是由两个正态分布的公式相乘的结果得到的。根据预测部分的结果，我们得到了预测的当前时刻的状态量，这个状态量其实服从高斯分布。同时，在当前时刻，我们有当前时刻的观测量，这个量也服从高斯分布。更新部分的主要操作，就是将这两个高斯分布的量结合，得到一个方差更小的高斯分布。图示如下（这个图是来自。
利用python写出卡尔曼滤波模型对时间序列进行预测
07-15
下面是一个使用 Python 编写卡尔曼滤波模型对时间序列进行预测的示例代码： ```python import numpy as np def kalman_filter(data): # 初始化卡尔曼滤波参数 initial_state_mean = data[0] initial_state_...
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