定时获取每天早盘数据并自动拼接整理存

码力十足学量化

已于 2023-06-30 14:28:49 修改

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分类专栏：量化投资文章标签： python 开发语言

于 2022-08-28 16:39:23 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/malishizu222/article/details/126571247

本文介绍了如何利用Python定时获取akshare提供的股票早盘分钟数据，并进行自动拼接和整理，以便分析成交量与股价的关系，探索可能的游资动向。通过对9:15至10:00的早盘数据的分析，作者试图构建因子预测市场走势。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

大家做交易都很清楚一个点：成交量的大幅涨跌必定会带来价格的大幅涨跌，而对于A股来说，游资又是市场上的弄潮儿，怎么赶上游资的脚步喝口汤一直笔者的追求。论坛里面有很多大佬写了很多相关主题的文章，类似于分析龙虎榜等。而我则想通过分析成交量与股价的关系来构建因子，进一步看看能不能窥探到游资的动向。但是目前没有找到可以白嫖的早盘历史数据（早盘数据是指早盘开始竞价的时间9：15到早上10点的数据），当然这个时间段时笔者自己设定的，大家也可以根据代码进行调整获取符合自己要求的数据。

笔者在寻找盘前数据的时间，发现akshare提供了一个接口: stock_zh_a_hist_pre_min_em，可以获取每天从早上9点15分到下午3：00的分钟数据，具体信息大家可以参考akshare官方文档：https://www.akshare.xyz/data/stock/stock.html#id9里面的盘前数据介绍。在知道这个信息之后，笔者就想到能不能每天定时获取这个数据，然后需要用的时候自动拼接起来呢？

第一部分：获取所有个股的早盘数据

import os
import time
import pandas as pd
import akshare as ak
import warnings
import datetime as datetime
warnings.filterwarnings("ignore")
from apscheduler.schedulers.blocking import BlockingScheduler

pd.set_option('max_rows', None)  # 显示最多行数
pd.set_option('max_columns', None)  # 显示最多列数
pd.set_option('expand_frame_repr', False)  # 当列太多时显示不清楚
pd.set_option('display.unicode.east_asian_width', True)  # 设置输出右对齐

# 参数设置
start_date = datetime.datetime.now()

#利用东财实时行情数据接口获取所有股票代码接口
df = ak.stock_z