宏观审慎指数（1990-2024年）-实证数据

[宏观审慎指数（1990-2024年）https://download.csdn.net/download/paofuluolijiang/91137935https://download.csdn.net/download/paofuluolijiang/91137935

宏观审慎指数（Macro-Prudential Indicators, MPIs）是评估金融体系稳健性与系统性风险的核心工具，涵盖资本、流动性、信贷等多维度指标。该数据集统计了1990-2024年全球范围内的政策行动数据，包括贷款价值比（LTV）限制、逆周期资本缓冲（CCB）、准备金要求等17类工具的动态调整记录，具体字段如Country List（国家列表）、LTV_average（平均LTV限制）、MaPP（宏观审慎政策行动指标）、Capital（资本类工具）等。数据通过数值型指标和虚拟变量（如政策收紧记为+1，放松记为-1）量化政策强度，为分析金融监管效果提供结构化支持。  

数据整合自国际货币基金组织（IMF）的iMaPP数据库，融合了Lim等（2011-2013）、IMF宏观审慎政策调查等五大权威数据库，并持续更新至2024年。核心字段分为三类：一是监管限值类（如LTV_average反映房地产贷款抵押比例上限）；二是政策行动类（如MaPP_T和MaPP_L分别标记收紧与放松事件）；三是工具细分类（如LoanR_HH针对家庭部门贷款限制）。此外，数据包含政策描述文本，便于追溯具体措施背景。  

具体指标如下：Country List、LTV_average、MaPP、MaPP_T、MaPP_L、CCB、Conservation、Capital、Capital_Gen、Capital_HH、Capital_Corp、Capital_FX、LVR、LLP、LCG、LCG_Gen、LCG_HH、LCG_Corp、LoanR、LoanR_HH、LoanR_Corp

该数据对金融稳定研究具有多重意义：其一，通过跨国面板分析可验证宏观审慎政策对经济增长与波动的影响，例如高频使用政策的国家单位资本GDP增长率平均高出1%；其二，为“双支柱”调控框架提供实证基础，如中国MPA评估中制造业信贷指标的增设效应可通过DID模型检验；其三，指导工具优化，如非系统性政策（孤立行动）与经济增长负相关，提示需协调跨部门政策组合。适用于金融监管机构、宏观经济研究者及风险管理部门。