matlab中filter帮助文档中“对矩阵行进行滤波”的解释

### MATLAB 中实现矩阵卡尔曼滤波 在处理多维数据时，卡尔曼滤波可以应用于矩阵形式的状态向量和观测向量。下面是一个适用于矩阵输入的简化版卡尔曼滤波器的MATLAB代码示例[^1]。 ```matlab function [x, P] = kalman_filter(y, A, H, R, Q, x0, P0) % y: 观测值 (m×n 矩阵), m 是时间步数, n 是测量维度 % A: 状态转移模型 (d×d 矩阵)，其中 d 是状态变量的数量 % H: 测量函数 (n×d 矩阵) % R: 测量噪声协方差 (n×n 矩阵) % Q: 过程噪声协方差 (d×d 矩阵) % x0: 初始状态估计 (d×1 向量) % P0: 初始误差协方差 (d×d 矩阵) [m,n] = size(y); [d,d] = size(A); if nargin<7, error('Not enough input arguments.'); end % 初始化 x = zeros(d,m); % 存储每次更新后的状态预测 P = zeros(d,d,m); % 存储每次更新后的误差协方差 x(:,1) = x0; P(:,:,1) = P0; for k=2:m % 预测阶段 x_pred = A * x(:,k-1); P_pred = A * P(:,:,k-1) * A' + Q; % 更新阶段 K = P_pred * H' / (H*P_pred*H'+R); % 计算卡尔曼增益 % 应用校正项到预测上 residual = y(k,:)’ - H*x_pred; % 残差计算 x(:,k) = x_pred + K*residual(:); % 更新误差协方差 I_d = eye(size(K)); P(:,:,k) = (I_d-K*H)*P_pred*(I_d-K*H)' + K*R*K'; end ``` 此段程序定义了一个名为 `kalman_filter` 的函数来执行标准的一维或多维卡尔曼滤波过程。该函数接收一系列参数作为输入并返回经过滤波后得到的最佳状态估计序列以及对应的不确定度表示——即误差协方差矩阵的变化情况[^2]。