时序分析应用案例-【工具篇】用EVIEWS处理时间序列

该篇文章对1985-2006年我国人均食品消费支出、人均消费支出及城镇居民消费价格指数数据进行平稳性检验，并利用消除非平稳性后的数据进行回归分析。文章涉及ADF检验； τ检验；t检验等。

学习笔记，仅供参考，有错必究 文章目录时间序列习题ARIMA模型案例分析案例1：中国人口时间序列模型案例2: 中国粮食产量序列(yty_tyt​)的MA模型案例3: 日本人口时间序列模型 时间序列习题 ARIMA模型案例分析 案例分析将涉及如下若干内容： （ 1 ）对数据的统计分析； （ 2 ）模型的选择和估计过程； （ 3 ） 3 个检验标准； （ 4 ）怎样写表达式； （ 5 ）模型参数的经济含义解释； （ 6 ）预测（动态、静态、结构非结构） 案例1：中国人口时间序列模型 下面通过对人口序

第一章 时间序列的预处理 一、平稳性检验 时序图检验和自相关图检验 （一）时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 例2.1：检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性 1.在Eviews软件中打开案例数据 图1：打开外来数据 图2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据 文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入 图3：打开过程中给序列命名 图4：打开数据 2

本文为本科课程笔记 原创思路是老师的~~ 不知道会不会侵犯啥权益，所以声明一下~~ 用作记录~~ 2.2纯随机性检验 白噪声序列 纯随机序列也称为白噪声序列，满足如下两条性质(1)EXt=μ,∀t∈T(1)EX_t=\mu,\forall t\in T(1)EXt​=μ,∀t∈T(2)γ(t,s)={σ2,t=s0,t=s,∀t,s∈T(2)\gamma(t,s)= \begin {case...

序列的平稳性与纯随机性检验，模型的有效性，参数的显著性，最优模型准则AIC,SBC data <- scan() 126.4 82.4 78.1 51.1 90.9 76.2 104.5 87.4 110.5 25 69.3 53.5 39.8 63.6 46.7 72.9 79.6 83.6 80.7 60.3 79 74.4 49.6 54.7 71.8 49.1 103.9 51.6 82.4 83.6 77.8 79.3 89.6 85.5 58 120.7 110.5 65.4 39.9 4

1、模型识别 （1）数据录入 打开 Eviews 软件，选择―File菜单中的―New–Workfile‖选项，在“Workfile structure type” 栏选择“Dated –regular frequency”，在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数据)，分别在起始年输入1867，终止年输入1938，点击ok，这样就建立了一个工作文件。点击 File/Import，找到相应的 Excel 数据集，导入即可。 （2）时序图判断平稳性 从上面的绵羊数量时序

一、绘制时序图的参数设置 plot（x，tpye=，pch=，lty=，lwd=，col=，main=，sub=，xlab=，ylab=，xlim=，ylim=） type=来控制点线输出结构。type=“l”为线，type=“o”为线穿过点。 参数取值 描述 type=“p” 点 typ...

这篇博客主要记录人大出版《应用时间序列分析》第二章的笔记。本章主要介绍进行时序分析前的预处理，即平稳性检验与纯随机性检验。 平稳性检验（描述性） 平稳性检验的方法分为描述性方法与计量性方法。前者主要指时序图检验、ACF 图检验，后者主要指 DF 检验、ADF 检验与PP检验。由于计量性方法需要 ARMA 模型的相关知识，这篇博客仅仅介绍描述性方法。 时序图检验 时序图检验即是通过观察时序图...

您所在位置：网站首页 > 海量文档&nbsp>&nbsp中学教育&nbsp>&nbsp高中教育如何用eviews分析时间序列(全面).pdf70页本文档一共被下载：次,您可全文免费在线阅读后下载本文档。 下载提示1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。2.该文档所...

1. 引言

时间序列构成因素的组合模型 乘法模型: Y = T · S · C · I 加法模型: Y = T + S + C + I T：长期趋势 S：季节变动 C：循环变动 I：不规则变动 乘法模型假定四个成分对现象发展的影响是相互的。长期趋势成分取与时间序列原始指标值Y相同计量单位的绝对量，以长期趋势为基础，其余成分均以比率表示。 加法模型假定四个因素的影响是独立的，每个成分均以时间序列原始指标数值Y相...

点击上方 蓝字关注我们！ 上几期小统带大家一起学习了Eviews经典线性模型，这期我们开始学习时间序列模型。01 ARIMA简介ARIMA，差分自回归滑动平均模型，又称求自回归滑动平均模型，是时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p,d,q)中，AR是“自回归”，p为自回归项数；MA是“滑动平均”，q为滑动平均项数；d是使之成为平...