线性回归

数学原理

回归分析

回归分析是用来评估变量之间关系的统计过程。用来解释自变量X与因变量Y的关系。即当自变量X发生改变时，因变量Y会如何发生改变。

线性回归

回归分析的一种，评估的自变量X与因变量Y之间是一种线性关系。当只有一个自变量时，称为一元线性回归，当具有多个自变量时，称为多元线性回归。
线性关系的理解：

• 画出来的图像是直的。
• 每个自变量的最高次项为1。

我们从简单的一元线性回归开始。这里，我们以房屋面积（x）与房屋价格（y）为例，显而易见，二者是一种线性关系，房屋价格正比于房屋面积，我们假设比例为w：
$\hat{y}=w\ast x$
然而，这种线性方程一定是过原点的，即当x为0时，y也一定为0。这可能并不符合现实中某些场景。为了能够让方程具有更广泛的适应性，我们这里再增加一个截距，设为b，即之前的方程变为：
$\hat{y}=w\ast x+b$
而以上方程，就是我们数据建模的模型。方程中的w与b，就是模型的参数。
假定数据集如下：

线性回归是用来解释自变量与因变量之间的关系，但是，这种关系并非严格的函数映射关系。从数据集中，我们也看到了这一点。相同面积的房屋，价格并不完全相同，但是，也不会相差过大。

解决方法

我们现在的目的就是，从现有的数据（经验）中，去学习（确定）w与b的值。一旦w与b的值确定，我们就能够确定拟合数据的线性方程，这样就可以对未知的数据x（房屋面积）进行预测y（房屋价格）。

多元线性回归

然而，现实中的数据可能是比较复杂的，自变量也很可能不只一个。例如，影响房屋价格也很可能不只房屋面积一个因素，可能还有距地铁距离，距市中心距离，房间数量，房屋所在层数，房屋建筑年代等诸多因素。不过，这些因素，对房屋价格影响的力度（权重）是不同的，例如，房屋所在层数对房屋价格的影响就远不及房屋面积，因此，我们可以使用多个权重来表示多个因素与房屋价格的关系：
$\hat{y}=w_1\ast x_1+w_2\ast x_2+w_3\ast x_3+\dots \dots +w_n\ast x_n+b$
其中，每个x为影响因素，每个w为对应的影响力度，y为房屋的价格。我们也可以使用向量的表示方式，设x与w为两个向量：
$$\begin{gathered} w=(w_1,w_2,w_3,\dots \dots w_n) \\ x=(x_1,x_2,x_3,\dots \dots x_n) \end{gathered}$$
则方程可表示为：
$$\begin{gathered} \hat{y}={\sum }_{j=1}^n{w}_j\ast x_j+b \\ =w^T\ast x+b \end{gathered}$$
我们也可以令：
$\{\begin{array}{cc}{x}_0=1& \\ w_0=b& \end{array}$
这样，就可以表示为：
$$\begin{gathered} \hat{y}=w_0\ast x_0+w_1\ast x_1+w_2\ast x_2+w_3\ast x_3+\dots \dots +w_n\ast x_n \\ ={\sum }_{j=0}^n{w}_j\ast x_j \\ =w^T\ast x \end{gathered}$$

说明：在机器学习中，习惯用上标表示样本，用下标表示特征。

多元线性回归在空间中，可以表示为一个超平面，去拟合空间中的数据点。

拟合

拟合，是指构建一种算法（数学函数），使得该算法能够符合真实的数据。从机器学习角度讲，线性回归就是要构建一个线性函数，使得该函数与目标值之间的拟合性最好。从空间的角度来看，就是要让函数的直线（面），尽可能穿过空间中的数据点。线性回归会输出一个连续值。

损失函数

通过之前的介绍，我们得知，对机器学习来讲，就是从已知数据（经验）去建立一个模型，使得该模型能够对未知的数据进行预测。实际上，机器学习的过程，就是确定（学习）模型参数（即模型的权重与偏置）的过程，因为只要模型的参数确定了，我们就可以利用模型进行预测（有参数模型）。
那么，模型的参数该如果求解呢？对于监督学习来说，我们可以通过建立损失函数来实现。损失函数，也称目标函数或代价函数，简单的说，就是关于误差的一个函数。损失函数用来衡量模型预测值与真实值之间的差异。机器学习的目标，就是要建立一个损失函数，使得该函数的值最小。
也就是说，损失函数是一个关于模型参数的函数（以模型参数作为自变量的函数），自变量可能的取值组合通常是无限的，我们的目标，就是要在众多可能的组合中，找到一组最合适的自变量组合（值），使得损失函数的值最小。
损失函数我们习惯使用J来表示，例如，J(w)则表示以w为自变量的函数。

损失函数分类

损失函数有很多种，常见的损失函数为：

• 平方和损失函数
• 交叉熵损失函数

参数求解

误差与分布

接下来，我们来看一下线性回归模型中的误差。正如我们之前所提及的，线性回归解释的变量（现实中存在的样本），是存在线性关系的。然而，这种关系并不是严格的函数映射关系，但是，我们构建的模型（方程）却是严格的函数映射关系的，因此，对于每个样本来说，我们拟合的结果会与真实值之间存在一定的误差，我们可以将误差表示为：
$$\begin{gathered} {\hat{y}}^{(i)}=w^T\ast x^{(i)} \\ {y}^{(i)}={\hat{y}}^{(i)}+{\epsilon }^{(i)} \end{gathered}$$
其中，${\epsilon }^{(i)}$表示每个样本与实际值之间的误差。

由于每个样本的误差$\epsilon$是独立同分布的，根据中心极限定理，$\epsilon$服从均值为0，方差为${\sigma }^2$的正态分布。因此，根据正态分布的概率密度公式：

$p({\epsilon }^{(i)})=\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi }}exp(-\frac{({\epsilon }^{(i)}{)}^2}{2{\sigma }^2}$