金融风控-贷款违约预测 -- task04

### 关于金融风控中贷款违约预测的研究 #### 算法模型的选择与应用 在金融领域，尤其是针对贷款违约预测的任务，逻辑回归模型是一种常用的技术手段。该模型能够基于申请者的个人信息以及信用记录等多种维度的数据来评估其还款能力并预测潜在的风险程度[^2]。 对于更加复杂的场景，则可以考虑采用集成学习方法或是神经网络等高级机器学习技术来进行更为精准的分类决策支持系统构建工作。这些先进的算法不仅具备强大的表达能力和泛化性能，在面对大规模高维稀疏特征空间时也能保持良好的稳定性和准确性。 #### 数据预处理的重要性 值得注意的是，在建立任何有效的预测框架之前，必须先解决好原始数据中存在的质量问题。例如存在大量缺失项的情况就需要特别关注；因为如果直接忽略掉这部分样本可能会引入偏差从而影响最终的结果解释力。为此可以通过均值填补、K近邻插补等方式完成初步清洗流程后再投入训练过程之中[^3]。 #### 可视化工具助力效果验证 为了直观展示不同阈值下真阳性率(TPR)同假阳性率(FPR)间的关系曲线即ROC曲线，Python提供了便捷绘图函数`plot_roc_curve()`用于快速绘制此类图表辅助理解模型表现优劣之处[^4]。 ```python from sklearn.metrics import plot_roc_curve import matplotlib.pyplot as plt def visualize_model_performance(model, X_test, y_test): fig, ax = plt.subplots() viz = plot_roc_curve(model, X_test, y_test, name='ROC fold ', alpha=0.3, lw=1, ax=ax) base_fpr, base_tpr, _ = viz.roc_curve mean_auc = viz.roc_auc plt.plot([0, 1], [0, 1], linestyle='--', lw=2, color='r', label='Chance', alpha=.8) plt.xlim([-0.05, 1.05]) plt.ylim([-0.05, 1.05]) plt.xlabel('False Positive Rate') plt.ylabel('True Positive Rate') plt.title('Receiver Operating Characteristic Curve') plt.legend(loc="lower right") plt.show() ``` 此段代码定义了一个名为`visualize_model_performance` 的函数，接收已训练好的模型对象及其对应的测试集作为输入参数，并调用了内置库sklearn中的`plot_roc_curve` 函数生成ROC图像以便观察当前模型的表现情况。