概率导论-马尔可夫相关

马尔可夫和切比雪夫不等式

使用情景：使用随机变量的均值与方差去分析事件的概率，随机变量X的均值与方差易计算，但分布不清楚或不易计算--（For概率，均值方差√分布×）

随机变量的均值与方差计算：

X1,X2相互独立

E(X1+X2)=E(X1)+E(X2) 

E(X1X2)=E(X1)E(X2)

Var(X1+X2)=Var(X1)+Var(X2)

Var(X)=E[X^2]-(E[X])^2

E(aX+b)=aE(X)+b

Var(aX+b)=a^2Var(X)

马尔可夫不等式

设随机变量X只取非负值，则对任意a>0,P(X≥a)≤E[X]/a

特点：马尔可夫不等式给出的概率与真实概率差距非常大

切比雪夫不等式

设随机变量X均值为，方差为,则对任意c>0,P(|X-|≥c)≤