【机器学习】正则化&损失函数和梯度下降法

作者：寒小阳 && 龙心尘 时间：2016年1月。 出处：http://blog.csdn.net/han_xiaoyang/article/details/50451460 声明：版权所有，转载请联系作者并注明出处 1. 引言 上一节我们讲完了各种激励函数的优缺点和选择，以及网络的大小以及正则化对神经网络的影响。这一节我们讲一讲输入数据预处理、正则化以及损失函数设定...

需要理解其思想就是基于模型权重来给损失函数加惩罚项，参数量大了，loss就大了，就需要让模型自己去降低自己的loss值。其他的基于数学的思想可学可不学，L1和L2正则化现在应用也较少了。梯度下降是一种迭代优化算法，用于寻找函数最小值。在机器学习中，我们通常将模型训练看作是一个优化问题：我们需要找到一组模型参数，使得模型的损失函数 (Loss Function) 或成本函数 (Cost Function) 达到最小。梯度下降就是解决这个问题的最常用和最基础的算法之一。核心思想与直观理解。

一、梯度下降 梯度下降公式：$W^{[l]} = W^{[l]} - \alpha \text{ } dW^{[l]}$，$b^{[l]} = b^{[l]} - \alpha \text{ } db^{[l]}$，具体细节和代码实现参考文章神经网络介绍：算法基础 (Batch) Gradient Descent ### 伪代码 X = data_input Y = labels...

有些朋友对正则化的原理及使用经常会混淆, 今天来跟大家详细聊一聊正则化。正则化是机器学习中一种常用的技术，它通过在模型的中引入额外的惩罚项，以降低模型的复杂度并提高其泛化能力。正则化可以帮助我们解决过拟合的问题，使得模型更好地适应未见过的数据。在线性回归等线性模型中，正则化将在损失函数中加入一个正则化项，该项会惩罚模型系数的大小。常见的正则化方法有L1正则化（Lasso回归）、L2正则化（Ridge回归）和弹性网络（Elastic Net）。控制模型的复杂度，减少过拟合的风险。

Day15正则化与梯度下降正则化图示求解梯度下降 正则化与梯度下降 正则化 图示 求解 梯度下降 L1L2正则化: https://blog.csdn.net/red_stone1/article/details/80755144.

Python 机器学习中，梯度下降法是一种用于优化线性回归模型（以及其他机器学习算法）的损失函数的通用算法。目的是通过迭代地调整模型的参数（权重和截距），以最小化损失函数，例如均方误差（MSE）。梯度下降的基本思想是计算损失函数相对于每个参数的梯度（即偏导数），然后朝着减少损失的方向调整参数。这个过程重复进行，直到损失函数收敛到最小值或达到预定的迭代次数。

文章目录概述L1和L2的区别? 为什么L2能提升泛化能力（减少预测误差，防止过拟合？）L1正则化有哪些好处L1正则为什么可以把系数压缩成0，坐标下降法的具体实现细节为什么要做数据归一化？归一化方式交叉熵cross entropy损失函数？0-1分类的交叉熵损失函数的形式0-1分类为什么用交叉熵而不是平方损失？什么情况不用交叉熵？神经网络里面的损失函数有哪些什么情况下一定会发生过拟合？解决过拟合的...

参考： https://www.cnblogs.com/LXP-Never/p/10918704.html https://blog.csdn.net/Heitao5200/article/details/83030465 https://zhuanlan.zhihu.com/p/35893078 https://zhuanlan.zhihu.com/p/36794078 作为损失函数 L1范数损失函数 　　L1范数损失函数，也被称之为平均绝对值误差（MAE）。总的来说，它把目标值y(n)y(n.

本文将通过一个例子来理解什么是损失函数： 本文中参数的具体含义等内容请参考神经网络学习与总结一文，这里不过多赘述。 从图中我们可以发现，这组特定的权值W效果并不好，给了猫一个非常低的得分。我们将用损失函数(有时也称为成本函数或目标函数)来衡量我们对结果的不满意程度。直观地说，如果我们在分类培训数据方面做得不好，损失就会很大;如果我们做得好，损失就会很小。 这里有几种方式来定义损失函数： Mult...

函数正则化是为了应对过拟合，防止模型只能适用于训练集，而无法用于测试集和实际环境。加入正则项，即可实现正则化，避免这个问题。 在此之前先了解两个范数 1.向量范数 L1-范数：若向量有N个元素，则向量范数为N个元素的绝对值之和 L2-范数：N个元素的平方先求和，再对和开方 2.矩阵范数 L1-范数：所有列向量求和，取和最大的那一列的和 L2-范数：也称为谱范数，是的最大特征值的开方 3.正则化 基本上是一个或多个系数（正则强度alpha）分别乘以一个或多个范数组成，加入到预测的函数中，然后

在阅读原作者文章时，感觉写的很好，也很清楚，因此转载过来，作为学习笔记。在原文基础上，加入一些自己的理解。很感激原作者！！！ 正则化(Regularization) 针对于回归类算法或者分类算法，如线性回归和逻辑回归，它们能够有效地解决许多问题，但是当将它们应用到某些特定的机器学习应用时，会遇到过拟合(over-fitting)的问题，可能会导致它们效果很差。 如果我们有非常多的特征，我们通过学习得到的假设可能能够非常好地适应训练集（代价函数可能几乎为0），但是可能会不能推广到新的数据。 下图是一个回归问题

正则化方法 防止过拟合，提高模型的泛化能力

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        正则化是结构风险最小化的实现策略，形式是在经验风险最小化的后面加上正则项。（正则项一般是模型复杂度的单调递增函数，模型越复杂，正则项的值越大）。                                                 损失函数一般有一下几种：1.  0-1损失函数（感知机）                                           ...

本文针对梯度下降的优化进行详细的描述，包含归一化和正则化。以数学级别的解释，并且图文并茂生动形象地带你完全掌握为什么梯度下降过程中要使用归一化和正则化。最后每一个知识点都有代码实例，最后用应用案例结尾，从而加深对梯度下降优化的理解。

求正则化代价函数最小值 梯度下降法 在求解之前的线性回归方程的代价函数的最小值时，我们使用了以下的方程来迭代θ值。 我们知道正则化后的代价函数中我们是从θ1开始惩罚，θ0并未动。所以我们将θ从迭代方程中分离出来。得到以下迭代方程： 其实并没有任何改变，至少将计算θ0的等式分离出来了而已。 然后θj从1开始取值，到n。 如果我们想用这个方法来求节正则化的目标函数，我们还需要在θj的等式上添加一项...