9、交易策略的向量分析与回测

交易策略的向量分析与回测

在交易策略的分析中，pandas 是一个强大的工具，它能够进行向量分析。许多重要的统计指标，如对数收益率、累积收益率、年化收益率、波动率、最大回撤和最大回撤期等，通常只需一行或几行代码就能计算得出。而且，通过简单的方法调用就能可视化结果，这是它的额外优势。

1. 基于简单移动平均线（SMA）的策略

有一个 Python 代码包含了用于 SMA 交易策略向量回测的类。定义 SMAVectorBacktester 类的实例时，需要提供以下参数：
| 参数 | 描述 |
| ---- | ---- |
| symbol | 要使用的 RIC（工具数据） |
| SMA1 | 较短 SMA 的时间窗口（天） |
| SMA2 | 较长 SMA 的时间窗口（天） |
| start | 数据选择的开始日期 |
| end | 数据选择的结束日期 |

以下是具体的操作步骤：
1. 导入模块：

import SMAVectorBacktester as SMA

2. 实例化主类：

smabt = SMA.SMAVectorBacktester('EUR=', 42, 252, '2010-1-1', '2019-12-31')

3. 回测基于 SMA 的策