FRM系列的第三个模型：GARCH FRM系列的第三个模式是来自1级Book4中市场风险一章估计波动率的模型。由于金融数据波动率不是恒定不变的，会出现聚集效应。因此在预测波动率时，需要用更加复杂的统计模型进行建模。GARCH模型的优势在于能够很好描述这种波动率集聚现象。 GARCH模型介绍 以GARCH（1,1）为例，表达式如下： σn2=γVL+σrn−12+βσn−12 \sigma_n^{2} =\gamma V_L+\sigma r_{n-1}^{2}+\beta \sigma_{n-1}^{2}σn2=γVL+σr
本文介绍了FRM系列的第三个模型——GARCH，用于预测金融数据的波动率，强调了GARCH模型在处理波动率聚集效应上的优势。通过四个步骤详细展示了如何导入数据、计算波动率、检验序列适配性和建立GARCH（1,1）模型的过程。"
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