列文伯格算法（LM算法）理解、使用及实现

LM算法介绍：牛顿法需要时刻计算H矩阵，即二阶导数信息，是很麻烦的一件事情，LM算法的核心思想就是用雅可比矩阵（易计算）代替H矩阵的计算，使得优化效率有了提升，文档包括了Matlab/Opencv实现案例

列文伯格-马夸尔特（Levenberg-Marquardt，简称LM算法）是一种在数值优化领域广泛应用的算法，特别是在非线性最小二乘问题中。它结合了梯度下降法和高斯-牛顿法的优点，适用于解决那些模型函数包含非线性因素的问题...

列文伯格-马夸尔特(Levenberg-Marquardt)最优化算法，计算公式参数

实现较为粗略的列文伯格-马夸尔特方法代码实现，因为matlab代码简单，很容易修改参数和进行变种。配合https://blog.csdn.net/Pengcode/article/details/107783834进行LM研究将会更加合理。

利用lm算法进行像机标定，该方法简单易行，方便实现。

LM法概论

MATLAB中LM算法的实现+PPT讲解，希望对大家有帮助！LM算法非线性最小二乘法

LM算法，全称为Levenberg-Marquard算法，它可用于解决非线性最小二乘问题，多用于曲线拟合等场合。 LM算法的实现并不算难，它的关键是用模型函数 f 对待估参数向量 p 在其邻域内做线性近似，忽略掉二阶以上的导数项，从而转化为线性最小二乘问题，它具有收敛速度快等优点。LM算法属于一种“信赖域法”——所谓的信赖域法，此处稍微解释一下：在最优化算法中，都是要求一个函数的极小值，每一步迭代中，都要求目标函数值是下降的，而信赖域法，顾名思义，就是从初始点开始，先假设一个可以信赖的最大位移 s ，然后在以当前点为中心，以 s 为半径的区域内，通过寻找目标函数的一个近似函数（二次的）的最优点，来求解得到真正的位移。在得到了位移之后，再计算目标函数值，如果其使目标函数值的下降满足了一定条件，那么就说明这个位移是可靠的，则继续按此规则迭代计算下去；如果其不能使目标函数值的下降满足一定的条件，则应减小信赖域的范围，再重新求解。 事实上，你从所有可以找到的资料里看到的LM算法的说明，都可以找到类似于“如果目标函数值增大，则调整某系数再继续求解；如果目标函数值减小，则调整某系数再继续求解”的迭代过程，这种过程与上面所说的信赖域法是非常相似的，所以说LM算法是一种信赖域法。