在时间序列分析中应用小波变换提取特征

### 时间序列特征提取库 #### Python 中的时间序列特征提取库 对于时间序列特征提取，在 Python 生态中有多个强大的库可以利用： - **tsfresh**: 这是一个专门用于自动从时间序列中抽取特征的开源 Python 库。它能够计算大量统计特性，如基本统计数据、频率成分以及更复杂的非线性度量[^4]。 ```python from tsfresh import extract_features, select_features from tsfresh.utilities.dataframe_functions import impute # 假设 df 是包含时间序列数据的数据框 extracted_features = extract_features(df, column_id="id", column_sort="time") impute(extracted_features) ``` - **featuretools**: Featuretools 是一个通用框架，支持多种类型的数据集，也适用于时间序列数据分析。通过定义实体及其关系，Featuretools 能够自动生成丰富的特征集合。 ```python import featuretools as ft es = ft.EntitySet(id='timeseries_data') es.entity_from_dataframe(entity_id='data', dataframe=df, index='index_col', time_index='datetime') fm, features = ft.dfs(entityset=es, target_entity='data') ``` #### R 中的时间序列特征提取包 在 R 语言环境中同样存在一些优秀的工具来进行时间序列特征工程： - **feasts**: 提供了一套全面的方法来探索和分析时间序列特征。Feasts 包含了各种函数用来绘制图形、分解季节性和趋势分量并计算不同类型的摘要统计量[^1]。 ```r library(feasts) # 计算时间序列的一些基础特征 features <- tsibble %>% features(value, feat_stl()) ``` - **timsac**: Timsac 是另一个专注于时间序列建模与预测的 R 包，其中包含了若干方法可用于特征构建，比如 ARIMA 参数估计等。 这些库提供了广泛的功能帮助用户有效地完成时间序列预处理工作，并为进一步应用机器学习模型打下良好基础。