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1. 背景介绍
主成分分析（PCA）是一种在统计学和机器学习中广泛使用的多元数据分析技术。它的主要目的是通过线性变换将原始数据转换为一组新的变量，这些变量称为主成分。主成分是原始变量的线性组合，它们能够最大程度地反映数据的方差和信息量。PCA 可以帮助我们理解数据的结构和特征，减少数据的维度，同时保留数据的主要信息。在实际应用中，PCA 常用于数据降维、特征提取、图像压缩等领域。
2. 核心概念与联系
2.1 主成分：主成分是原始数据的线性组合，它们是相互正交的。这意味着主成分之间不存在线性相关性，即它们之间的点积为零。主成分的数量通常小于原始数据的维度，并且它们能够最大程度地反映数据的方差和信息量。 2.2 协方差矩阵：协方差矩阵是一个对称矩阵，它描述了原始数据中各个变量之间的协方差关系。协方差矩阵的对角元素表示各个变量的方差，非对角元素表示两个变量之间的协方差。通过对协方差矩阵进行特征分解，可以得到主成分的特征值和特征向量。 2.3 特征值和特征向量：特征值是协方差矩阵的特征方程的根，特征向量是对应的特征方程的非零解。特征值表示主成分的方差，特征向量表示主成分的方向。主成分的方差越大，说明该主成分对数据的解释能力越强。 2.4 主成分分析的步骤：
- 计算原始数据的协方差矩阵。
- 对协方差矩阵进行特征分解，得到特征值和特征向量。
- 按照特征值的大小从大到小选择前 k 个主成分，其中 k 是要保留的主成分数量。
- 计算原始数据在主成分上的投影，得
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