matlab贝叶斯优化工具箱_经济学人的神器——BEAR(贝叶斯估计、分析和回归工具包)...

武林至尊，宝刀屠龙，

号令天下，莫敢不从，

倚天不出，谁与争锋。

              ——金庸·《倚天屠龙记》

Bayesian Estimation, Analysis and Regression(简写为BEAR) Toolbox是欧央行(ECB)发布的一个综合 (面板)VAR工具箱，通过图形用户界面(GUI)即可轻松实现多元时间序列(面板)的贝叶斯估计、分析和回归，通过Excel进行输入和输出，从而能够帮助经济学人摆脱繁重的coding工作，通过鼠标仅仅点击几下菜单，即可完成建模，从而可以确保将宝贵的精力集中进行预测和政策分析。BEAR是一个基于MATLAB的工具箱，提供详细的代码记录、以及相关理论和用户指南。BEAR旨在为经济学人提供一款建模新神器，包括目前比较先进的应用模型，例如符号和数量大小限制VAR，条件预测，贝叶斯预测，贝叶斯面板VAR，并可使用不同的先验分布(例如分层先验)等等。团队开发始终处于经济研究的前沿，并根据最先进的研究计划，后续进行进一步的开发。

在学界和中央银行的研究工作中，越来越多地使用向量自回归(VAR)模型来分析经济和预测，但是如果数据质量不够好或者是过度参数化，运用传统的极大似然方法来估计VAR通常是不够精确的。基于这些原因，自从Doan et al.(1984)的开创性研究之后，贝叶斯VAR模型受到越来越多经济学人的热烈欢迎。尽管贝叶斯VAR模型的一些代码和相关应用软件已经在经济学浆糊中广为流传(存在)，但是它们提供功能的有限，设计成图形用户界面(GUI)这般用户友好型的总是太少太少，并且难以把新模型及其应用程序如此方便地来进行扩充。鉴于如此严峻的经济学浆糊形势，Alistair Dieppe, Björn van Roye, Romain Legrand代表ECB隆重决定：创建贝叶斯估计、分析和回归(BEAR)工具箱。他们发宏愿，而定三大目标：

• BEAR应该是全面的工具包，提供标准功能，是最先进的应用程序。

• 贝叶斯应该易于使用，贝叶斯专家和普通经济学人都能平等接受BEAR。

• BEAR在技术上是灵活透明的。代码结构易于阅读和修改，附带技术指南，为所有的建模应用提供完整的数学推导。

讲人话就是，BEAR其是一个综合Matlab工具包，采用Excel作为输入和输出，用鼠标点击几下菜单即可完成建模。这些哥们的一个心愿是：分享专业知识是一种情怀，衷心希望BEAR可以成为进行宏观经济分析的重要工具，通过协同效应来提高工作效率，从而避免不必要的重复工作。BEAR 3.0版提供以下应用：

• VAR