指数基金日涨跌幅python_Python数说指数定投策略-CSDN博客

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本文通过Python回测指数定投策略，揭示其优势（如规避择时风险，微笑曲线收益）和劣势（如长时间定投可能亏损），并讨论影响因素、适用条件及优化策略。利用tushare获取指数数据，对比一次性投资和无风险理财，展示不同市场形态下定投效果，适合对指数投资感兴趣的读者。

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引言

巴菲特曾说：“一半以上的优秀基金经理无法战胜指数，定投指数将使任何一个门外汉成为一名平均水平的投资高手。”老爷子道出了股市交易的真谛，但大多数人依然不会采用该策略(什么道理都懂，就是过不好这一生)。最近在金融界网上看到邢不行老师的一篇文章《用Python成功验证巴菲特推崇的“指数定投”》，深受启发。该文对比分析了指数定投和余额宝定投的收益情况，并选取了两个时间段来分析：(1)2007年10月16日至2009年7月31日，指数从6124点跌至3333点，但是这一期间定投指数却是盈利的，得出结论一：指数腰斩，定投不亏；(2)2007年10月16日至2015年6月12日，上证指数从6124到5178，指数仍然是亏的，但是定投累计资金却近乎翻了一倍，得出结论二：指数不涨，定投翻倍。结论很振奋人心，但是文章相当于只展示了定投策略“优秀”的一面，却没有点明其局限性以及背后的逻辑。尽管如此，邢老师写的Python代码具有较好的参考意义，该文可以看成是一篇很好的Python量化运用案例(尤其是pandas的运用)。在借鉴该文的基础上，本文试图运用Python对指数定投策略进行历史回测，全面展示指数定投策略的优势与劣势、适用性与局限性，以供大家参考。

探讨问题与分析工具

本文以Python为量化工具，主要探讨以下三个问题：

(1)指数定投的优势与劣势在哪？

(2)指数定投受哪些因素影响，是不是时间越长越好？

(3)指数定投策略如何优化？

编程软件：基于Python3.7的Jupyter Notebook，使用到的库包括numpy、pandas、matplotlib、pyecharts和tushare等。

数据来源：使用tushare pro开源包获取上证指数、深证指数、沪深300、上证50、中小板和创业板1991-2018年数据，其中中小板和创业板是