2. 连续时间鞅(速览)

吉星照MoMo

已于 2024-06-16 18:09:14 修改

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分类专栏：随机过程与随机分析文章标签：概率论线性代数

于 2022-02-09 20:25:24 首次发布

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本文概述了连续时间鞅的理论，包括闭区间上终值必然存在的鞅、左闭右开区间的鞅及其终端值的存在性条件。讨论了Doob停止定理、下鞅极值的终值控制不等式，并深入研究了随机积分、平方变差过程、局部鞅和半鞅的定义及其特性。此外，还探讨了鞅的可积性和一致可积性的关系，以及在不同条件下的收敛性。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

2. 连续时间鞅(速览)

前情提要

闭区间上的鞅（终端值必然存在）

鞅的定义

鞅与停时（Doob停止定理）

下鞅极值的终值控制不等式（Doob极大值不等式）

左闭右开区间的鞅（终端值未必存在）

鞅的收敛定理（ $L^p$

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