量化分析入门9：backtrader策略入门１（数据处理），读取数据，并将数据格式化为backtrader的数据格式

山野雪人

于 2021-11-14 15:53:38 发布

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分类专栏：量化分析文章标签： python

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本文介绍了如何使用pandas和backtrader库读取并格式化股票数据，以适应回测交易策略，包括从网络和CSV文件读取数据，列名调整，以及数据结构转换为DataFeeds格式。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

#量化分析入门9：backtrader策略入门１（数据处理）
#读取数据，并将数据格式化为backtrader的数据格式（即DataFeeds形式）
#作者：冯德平（山野雪人）

import pandas_datareader.data as web
import datetime
import numpy as np
import pandas as pd

'''
#从网络（雅虎）读取数据5年（默认为5年）的股票数据：
#stock=web.get_data_yahoo("600797.SS")   #上交所股票用.SS,深交所用.SZ
#print(stock)
#读取某一时间到今天的数据：
start = datetime.datetime(2019,1,1)  #获取数据的时间段-起始时间
end = datetime.date.today()  #获取数据的时间段-结束时间
stock = web.DataReader("000002.SZ", "yahoo", start, end