- 博客(673)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 股票开户后如何快速熟悉交易规则？这些新手指南你看过吗？
交易股票时，会产生一定的费用，包括印花税、过户费和佣金。佣金则是券商收取的，不同券商收费标准不同，一般在万分之一到万分之三之间。首先，你需要了解的是交易时间。在中国，股票交易时间是周一至周五的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。当股票价格跌破你的止损线时，要及时卖出，避免更大的损失。但要注意，卖出时可以不足一手，即可以卖出1股、2股等。作为新手，你需要关注这些资讯，了解市场动态，为自己的投资决策提供依据。很多券商都提供模拟交易功能，你可以在不承担风险的情况下，练习买卖股票，熟悉交易流程。
2025-07-09 10:06:00
256
原创 如何解读K线图中的成交量变化？这些资金流向信号透露了什么？
价格的上涨或下跌，如果伴随着成交量的放大，通常被认为是趋势的确认；而如果价格变动伴随着成交量的缩小，则可能是趋势的减弱。例如，当市场普遍预期某只股票将上涨时，如果成交量放大且股价上涨，这可能是一个买入信号。反之，如果市场普遍看跌，而成交量放大且股价下跌，这可能是一个卖出信号。成交量作为K线图的“影子”，它的变化往往能够透露出资金流向的信号。总之，成交量的变化是解读K线图的重要线索，它能够帮助我们更好地理解市场的资金流向和情绪变化。在K线图中，成交量的变化可以与K线的形态相结合，提供更丰富的信息。
2025-07-09 08:06:00
350
原创 如何用Python监控大股东
最近有个客户问我："你们这些机构是不是总能提前知道大股东要减持？"我笑着摇头，其实哪有什么内幕消息，不过是会用Python盯盘罢了。今天就手把手教你几招，让你也能像专业机构一样，提前嗅到大股东的小动作。
2025-07-08 22:51:57
582
原创 手把手教学：用Python实现策略的熔断机制
想象你开车时有个急刹系统，检测到快撞上了就自动刹车。策略熔断就是这个道理：当市场发疯或者你的策略抽风时，自动按下暂停键。常见触发条件：单日亏损超5%连续3天跑输基准波动率突然飙升200%程序检测到异常报价（比如茅台突然跌停又拉回）我见过最惨的案例：有个客户用机器学习预测币圈，模型遇到从未见过的行情时疯狂反向操作，10分钟亏掉半年收益...
2025-07-08 16:51:57
309
原创 量化投资能战胜市场？
量化投资，听起来高大上，其实就是用数学模型来指导投资的一种方式。简单来说，就是通过电脑程序，根据历史数据和统计学原理，来预测未来市场的走势，从而做出买卖决策。这种方式听起来好像很科学，那么它真的能战胜市场吗？
2025-07-08 13:06:00
230
原创 新手必看！Python量化中如何计算策略盈亏比和胜率
上周有个程序员小哥来找我开户，一上来就问我："我这个策略年化收益率30%，是不是很牛逼？"我看了眼他的回测报告，差点没笑出声——胜率35%，盈亏比0.8，这哪是印钞机，分明是碎钞机啊！，光看它你会被坑得裤衩都不剩。真正懂行的人，第一眼看的是胜率和盈亏比这对黄金搭档。
2025-07-08 11:51:57
316
原创 量比指标怎么用？识别异动股的秘密武器！
量比 = 当前成交量 / （过去5日平均成交量 * 当前时间 / 240分钟）这个公式告诉我们，量比是通过比较当前的成交量和过去一段时间内的平均成交量来计算的。240分钟是因为一个交易日有4小时，即240分钟。
2025-07-08 10:06:00
541
原创 股权分散与集中，哪种结构更有利于投资者？
在投资的世界里，股权结构是一个不可忽视的话题。股权分散与集中，这两种不同的股权结构对投资者来说，各有利弊。今天，我们就来聊聊这个话题。
2025-07-08 08:06:00
196
原创 Python实现布林带策略完整代码
量化交易不是印钞机，我见过太多人以为写个策略就能躺着赚钱。持续维护策略根据市场变化调整参数严格的资金管理如果你真想走这条路，建议先用模拟盘跑3个月。我这边开户就送百万级模拟金，足够你折腾了。记住，在股市里活得久比赚得快重要得多。
2025-07-07 22:51:57
818
原创 从亏损到盈利：用Python实现WVAD策略，量价结合更靠谱
去年有个客户老张来找我，50万本金半年亏了15万。他红着眼睛问我："为什么我跟着大V买卖还是亏？"我看了他的交易记录就明白了——全是凭感觉操作，涨了追，跌了割，完全被市场情绪牵着鼻子走。这让我想起自己刚入行时，盯着分时图眼睛发酸的日子。直到有天看到营业部老总桌上那本《量化交易入门》，才恍然大悟：原来职业玩家都在用数据说话。
2025-07-07 16:51:57
293
原创 股票开户时如何选择券商？这些关键因素决定你的交易成本！
佣金费率、平台稳定性、客户服务、投资工具、开户优惠和资金安全，这些都是你要考虑的关键因素。希望这些建议能帮助你选到一个合适的券商，让你的投资之路更顺畅。记得，低佣金是好，但服务和平台稳定性也很重要。想想看，你正忙着交易，突然平台崩溃了，那得多糟心。所以，选券商时，得看看他们的交易平台是否稳定，用户评价怎么样。遇到问题，能不能及时得到解决，这很影响你的投资心情。好的券商会提供丰富的市场分析、投资工具和教育资源，帮助你做出更明智的投资决策。确保你选择的券商有良好的监管记录，资金存放在安全的银行账户中。
2025-07-07 13:06:00
146
原创 手把手教学：用Python实现技术指标特征组合策略
记得三年前我第一次尝试用Python写量化策略，对着电脑屏幕发了一下午呆。那时候连MACD指标的计算公式都背不下来，更别说用代码实现了。结果硬着头皮抄了段网上代码，回测收益率曲线比过山车还刺激——前三个月赚50%，后三个月亏80%。现在想想真是好笑，但这就是大多数量化新手的必经之路。今天我就把这几年的踩坑经验总结成一套可落地的技术指标组合策略，保证比当年我的"过山车策略"靠谱多了。
2025-07-07 11:51:57
573
原创 股票突破颈线位，涨幅目标测算！
颈线位，听起来有点神秘，其实它就是股票图表中的一个重要水平线。这个位置通常是股票价格在一段时间内形成的一个明显的高点或低点。当股价突破这个水平线时，往往意味着趋势的改变。
2025-07-07 10:06:00
232
原创 零基础入门：用Python写第一个跨品种套利策略
上周六我去菜市场，发现个有趣现象：猪肉摊前排长队，隔壁牛肉摊却门可罗雀。一问才知道，当天猪肉特价18块一斤，牛肉要45块。但平时两者的合理价差应该在20块左右...这其实就是最朴素的跨品种套利逻辑——当两个相关商品的价格关系出现异常时，低价买入被低估的，高价卖出被高估的。在金融市场里，类似的玩法比比皆是：黄金和白银、豆油和豆粕、螺纹钢和热轧卷板...
2025-07-06 22:51:57
324
原创 零基础入门：用Python写第一个商品期货策略
写好策略只是开始，就像有了驾照还得选对车。选有CTP主席位的券商（下单速度快0.5秒）申请程序化交易权限（要填特殊申请表）协商保证金比例（量大可以谈到交易所+0）最近帮几个量化客户申请到了万0.1的费率，比他们原来手动交易便宜80%。其实现在很多券商都有量化专属通道，就像高铁的商务座，价格差不多但体验完全不一样。
2025-07-06 16:51:57
908
原创 市盈率与市净率，哪个指标更靠谱？
市盈率和市净率，一个看盈利，一个看资产，它们都是投资者评估股票价值的重要工具。但记住，没有万能的指标，只有合适的分析方法。在投资决策中，我们更应该关注公司的基本面和行业趋势，而不是单纯依赖某个财务指标。
2025-07-06 13:06:00
325
原创 Python量化必备：如何计算换手率？分钟级数据处理技巧
我每天盯着盘面看，最在意的不是涨跌，而是成交量背后的故事。就像我们营业部楼下的便利店，老板从来不看货架上的商品价格，只关心每天货物流转的速度。换手率就是股市里的"商品周转率"，它告诉你资金在股票里进出的活跃程度。上周有个做量化的客户跟我吐槽，说他用日线数据做的策略回测很漂亮，实盘却总差那么点意思。我一看就明白了——日线换手率就像用月平均气温来预测明天穿什么衣服，太粗糙了。真正的量化玩家，都在玩分钟级数据。
2025-07-06 11:51:57
858
原创 如何解读K线图中的成交量变化？这些资金流动信号透露了什么？
成交量是K线图中不可忽视的指标，它的变化能够为我们提供市场资金流动的重要线索。通过观察和分析成交量的变化，投资者可以更好地把握市场趋势，做出更明智的投资决策。记住，成交量是市场情绪的晴雨表，读懂它，你就能在股市中游刃有余。
2025-07-06 10:06:00
354
原创 行情震荡时如何利用波动率指标优化交易策略？这些方法你知道吗？
最常见的波动率指标是历史波动率（HV）和隐含波动率（IV）。历史波动率基于过去价格的波动计算得出，而隐含波动率则是市场对未来波动的预期，通常通过期权价格反推得出。总之，波动率指标是交易者在行情震荡时的重要工具。例如，当波动率指标显示市场波动性增加时，我们可以选择减少杠杆，或者转向更保守的交易策略。在市场恐慌时，波动率往往上升，而在市场乐观时，波动率则下降。在金融市场中，波动率是衡量资产价格波动性的指标，尤其在行情震荡时，波动率指标显得尤为重要。相反，在低波动率时期，可以适当增加风险敞口，以获取更高的收益。
2025-07-06 08:06:00
222
原创 Python量化入门：如何用MongoDB存储非结构化数据
传统关系型数据库就像强迫症患者的衣柜——每件衣服必须叠成固定尺寸。但金融数据天生叛逆：今天收到的是JSON格式的行情快照，明天可能是PDF版的财报，后天又变成社交媒体上的文本数据。能自动伸缩的隔层放得下任意形状的数据不需要预先定义表结构，随时可以新增字段查询速度比遍历文件夹快10倍不止上周有个客户想分析雪球热帖情绪，用MongoDB存了200万条带表情符号的评论，查询起来比MySQL快了整整7秒——在量化交易里，这够程序完成3次套利了。
2025-07-05 22:51:57
240
原创 Python量化实战：风险平价策略原理与代码实现
上个月有个老股民张叔来营业部找我，一进门就叹气："小陈啊，我买的科技股涨得猛，可医药板块跌得惨，整体算下来白忙活半年。"我看了眼他的持仓——80%押在半导体上，这哪是投资，简直是赌芯片行业的未来。这种故事我见得太多了。散户总喜欢把鸡蛋放在少数几个篮子里，结果市场稍微打个喷嚏，账户就跟着重感冒。直到我给他看了我们量化团队用Python跑的风险平价策略回测，老爷子眼睛都亮了："原来炒股还能这样玩？
2025-07-05 16:51:57
685
原创 成交量突变时怎么操作？
首先，我们要密切关注成交量的变化。比如，如果一只股票在一段时间内成交量持续低迷，突然有一天成交量激增，这可能意味着有大资金介入，股价可能会随之上涨。比如，如果成交量放大的同时，股价也突破了重要的阻力位，那么这可能是一个买入信号。总之，成交量的突变，可能是市场趋势转变的信号，我们需要密切关注，深入分析，结合技术指标，控制风险，保持冷静，做出最适合自己的投资决策。在股市中，成交量的突变往往预示着市场情绪的转变，可能是资金流入或流出的信号。最后，面对成交量的突变，我们要保持冷静，不要被市场的短期波动所影响。
2025-07-05 13:06:00
205
原创 Python量化交易：如何用TA-Lib快速计算常见技术指标
去年有个客户老张来找我开户，说想试试量化交易。他Python基础不错，但写到技术指标那块就卡壳了。"小陈啊，我光写个MACD就折腾了两天，还总感觉算得不对..."这话我听了不下二十遍。其实用TA-Lib这个库，三行代码就能搞定MACD，今天我就把压箱底的实战经验掏出来。
2025-07-05 11:51:57
445
原创 如何在高频交易的盈利逻辑中找到适合自己的方法？这些思维模式你知道吗？
高频交易是一个复杂且竞争激烈的领域，但通过理解其本质、选择合适的工具、学习基本策略、管理风险、持续学习和实践，你可以找到适合自己的方法。记住，耐心和纪律是成功的关键。
2025-07-05 10:06:00
278
原创 股权激励费用影响利润？
股权激励费用确实会影响公司的利润，但是通过提高公司业绩、合理设计激励计划、加强沟通等方式，可以最大程度地减少这种影响。作为投资者，也应该理性看待股权激励费用，不要因为短期的股价波动而忽视了公司的长期价值。
2025-07-05 08:06:00
181
原创 Python量化：ATR波动率指标
刚开始可以先用ATR做止损工具，慢慢过渡到仓位管理。记住市场就像海洋——ATR就是测量浪高的标尺，学会看浪才能更好地冲浪。下次聊聊如何用ATR结合布林带构建均值回归策略，感兴趣的话可以关注我的专栏。有任何问题也欢迎随时找我交流，开户时说是看ATR文章来的，还能额外领取一套Python量化模板。
2025-07-04 22:51:57
746
原创 同花顺次新股怎么玩？上市初期交易策略！
投资次新股是一场与时间赛跑的游戏，需要你具备敏锐的市场洞察力和冷静的判断力。通过同花顺，你可以更便捷地获取信息和进行交易。记住，投资有风险，入市需谨慎。如果你对开户或者投资有任何疑问，随时联系我，我们一起探讨。别忘了，开户找我，让你的投资之路更加顺畅！
2025-07-04 20:35:00
364
原创 新手如何避免过度拟合策略
我每天都能遇到不少量化新手兴冲冲地跑来开户，张口就是"我回测收益率300%！"结果实盘跑一个月就蔫了——这场景太熟悉了。上周还有个程序员小哥拿着他的"圣杯策略"来找我，回测曲线漂亮得像艺术品，实盘三周亏掉20%本金。问题出在哪？过度拟合。
2025-07-04 16:51:57
376
原创 怎样用Pandas分析北向资金流向？外资偏好研究！
首先，让我们来简单了解一下北向资金。北向资金是指通过沪港通和深港通机制，从香港市场流入内地股市的资金。这些资金通常被认为更加成熟和专业，因此它们的动向往往被市场密切关注。
2025-07-04 14:35:00
160
原创 垃圾股的投资逻辑是什么？如何在高风险中寻找潜在价值？
比如，一个公司可能因为短期的财务问题而被市场抛弃，但如果它拥有强大的品牌、专利技术或者市场份额，那么一旦这些问题得到解决，股价就有可能实现大幅反弹。投资垃圾股是一种高风险策略，但对于那些愿意深入研究并能够管理风险的投资者来说，它也可以是一种寻找潜在价值的有效途径。垃圾股的投资逻辑中，寻找能够触发股价上涨的催化剂是关键。在股市中，“垃圾股”通常指的是那些业绩不佳、市值较小、流动性差的股票。深入研究公司的基本面，包括财务报表、行业地位和竞争环境，是发现潜在价值的第一步。垃圾股的投资往往需要耐心。
2025-07-04 13:06:00
386
原创 Python量化交易：压力测试在风险管理中的应用
去年有个客户兴冲冲地跑来找我，说他用Python写了个均线策略，回测年化收益30%，最大回撤才10%，稳得不行。结果实盘跑了两个月，亏掉20%。他一脸懵：“回测明明很完美啊？我问他：“你测试过极端行情吗？比如2015年股灾、2018年贸易战、2020年疫情熔断？”他摇头。这就是问题所在——大多数人的回测，只看了风和日丽的日子，没考虑过暴风雨。
2025-07-04 11:51:57
556
原创 K线图中的反转信号有哪些？如何结合基本面验证其可靠性？
识别K线图中的反转信号是技术分析的一部分，但要提高预测的准确性，还需结合基本面分析。通过综合考虑公司财务、行业趋势、宏观经济和市场情绪，投资者可以更全面地评估市场趋势，做出更明智的投资决策。记住，没有任何单一指标是万能的，多元化的分析方法才是成功的关键。
2025-07-04 10:06:00
397
原创 如何用Backtrader实现日历效应策略？月份规律验证！
Backtrader是一个基于Python的开源框架，它允许我们快速构建、测试和优化交易策略。它的灵活性和易用性使其成为量化交易者的首选工具之一。我们将创建一个简单的策略，该策略只在特定月份买入并持有股票，然后在其他月份卖出。if self.datas[0].datetime.month in [1, 5, 10]: # 假设1月、5月和10月是表现较好的月份self.buy()else:通过Backtrader实现日历效应策略只是一个开始。在真实市场中，你需要不断地调整和优化策略，以适应市场的变化。
2025-07-04 09:35:00
158
原创 股票投资的稳定性为何重要？如何构建一个稳健的投资组合？
通过构建一个稳健的投资组合，我们可以在股市的长跑中，保持耐力，最终达到财富增长的终点。股市的波动性是不可避免的，但一个稳定的投资组合可以帮助我们减少这些波动带来的影响。长期来看，市场的总体趋势是向上的，而稳定的投资组合可以帮助我们抓住这一趋势，实现资产的增值。市场是动态变化的，我们的投资组合也应该随之调整。定期审视和调整投资组合，可以帮助我们及时剔除表现不佳的资产，加入新的优质资产，保持投资组合的活力。这不仅意味着投资不同的股票，还包括投资不同的行业、不同市值的公司，甚至是不同的资产类别，如债券、基金等。
2025-07-04 08:06:00
190
原创 如何用Backtrader实现事件驱动策略？公告后效应！
事件驱动策略是一种交易策略，它基于特定事件的发生来做出交易决策。比如，一家公司发布了财报，或者有重大新闻公布，这些事件都可能对股价产生影响。我们的目标就是捕捉这些事件带来的市场波动。Backtrader是一个开源的Python库，专门用于回测交易策略。它提供了丰富的功能，包括数据管理、策略编写、性能分析等。用Backtrader，我们可以轻松地实现事件驱动策略。通过以上步骤，我们可以用Backtrader实现一个简单的事件驱动策略，捕捉公告后的市场效应。
2025-07-04 07:26:00
222
原创 小白也能懂：用Python计算期权风险指标PCR
上周有个90后客户来营业部找我开户，上来就问："你们这能做期权吗？我看别人都在说什么PCR指标，这玩意儿靠谱吗？"我当时就乐了——又一个被社交媒体带进坑的年轻人。其实PCR（Put-Call Ratio）就像菜市场的"买卖人气指数"。想象一下，如果突然所有人都抢着买雨伞（看跌期权），是不是说明要下雨了（市场可能要跌）？反过来都抢着买防晒霜（看涨期权），大概率是个晴天（上涨行情）。
2025-07-03 16:51:57
585
原创 投资新手必学！如何用简单方法规避投资风险？
投资前，先别急着冲进市场。了解股票、期货、基金、证券的基本概念是关键。股票是公司所有权的一部分，期货是未来某个时间点的交易合约，基金是一篮子资产的投资组合，而证券则是证明持有人拥有一定资产的凭证。这些基础知识，就像学游泳前先学会憋气一样重要。
2025-07-03 13:06:00
188
原创 Python量化必备：如何计算VaR？三种方法全面解析
想象你手里有100万股票仓位，VaR告诉你：明天有95%的概率，亏损不会超过5万。这个5万就是你的VaR值。它就像个风险温度计，让你对可能的损失心里有数。我在营业部见过太多客户，赚钱时兴高采烈，一遇到大跌就慌了手脚。其实只要提前算好VaR，就能避免这种被动局面。下面这三种方法，从简单到复杂，总有一款适合你。
2025-07-03 11:51:57
652
原创 股票市场中的高频交易员是如何炼成的？普通人有机会吗？
高频交易（HFT）是指在极短的时间内进行大量交易的策略，通常以毫秒甚至微秒为单位。这种交易方式依赖于先进的算法和高速的计算机系统来捕捉市场中的微小价格差异。虽然高频交易听起来高大上，但并非遥不可及。通过不断学习和实践，普通人也有机会成为这一领域的专家。记住，耐心和持续的努力是成功的关键。
2025-07-03 10:06:00
254
原创 Backtrader能进行事件驱动回测？新手如何模拟新闻影响？
首先，让我们来定义一下什么是事件驱动回测。简单来说，就是模拟特定事件发生后，市场的反应和股票价格的变化。比如，一家公司发布了财报，或者某个国家发生了重大政治事件，这些事件都可能对股市产生影响。Backtrader是一个强大的Python库，专门用于回测交易策略。它支持事件驱动的回测，这意味着我们可以模拟新闻事件对股票价格的影响。接下来，你需要定义事件。比如，我们可以定义一个函数，当新闻事件发生时，这个函数会被触发。# 这里可以定义新闻事件对数据的影响pass。
2025-07-03 09:35:00
257
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人