精华帖分享 | 【量化管理】飞行员的终极安全神器在量化交易的使用

本文来源于量化小论坛策略分享会板块精华帖，发布于2023年12月7日。

以下为精华帖正文：

01

背景

学量化也有一年多了，发生过几次因为错漏忘或者没有仔细检查，而导致实盘配错，最后亏钱。

和老板们聊天，发现也有很多老板有同样的问题。

在我们回测和配置实盘的时候，通常会遇到三大痛点：

1、重复性的工作，比如回测的时候，更新数据，数据准备一条龙，又或者配置新服务器。这些重复性的工作，在我们频繁做的时候，是可以记住所有步骤和细节的，但是有的时候一旦间隔的时间长了，就经常会错漏忘，导致工作成本上升，徒增意志力和脑力的消耗。

2、非重复性的工作，比如修改实盘参数，由于每次的工作内容不一样，导致每次的步骤都不一样。就拿修改实盘参数举例吧，每次修改参数之后，是不是应该立刻重启，或者有自动重启机制，然后在策略整点是不是应该检查一下log和实盘仓位。这些平时收益很低，但是在你做错的时候又损失很大的工作，如果每次都需要动脑去执行，也很消耗意志力。

3、在回测或者实盘运行的关键节点，很多老板都没有一个科学的工作监控闭环，导致经常犯很低级的错误，带来亏损。

我们飞行员在飞行的时候，也会遇到类似的问题。为了防止犯低级的错误，而导致无法挽回的损失。我们的解决方案是SOP和检查单。

SOP(standard operating procedure)标准操作程序，用来标准化每个重复性的工作，提高效率和保障安全。

检查单(checklist)，用来在每个关键节点，例如起飞前，检查此时的重要事项都被确保落实。

举个栗子，左侧的是SOP，右侧的是检查单。

那这个和做量化有什么关系呢？

02

SOP的使用

量化交易中，我们宝贵的脑力资源，应该全部用到搓因子上，除此之外，我们应该把所有重复性的劳动都流程化。

还是举个例子，每次配置新服务器很烦吧，哪怕用服务器镜像，也要配置安全设置，但是由于不是天天买服务器，安全配置的流程就很容易忘，如果这时候再去学，纯属浪费脑力。所以第一次配置的时候，就可以用自己看得懂的话记下来，以后想用的时候，看一眼就会。

这是我的服务器安全配置sop：

这是我重置grafana数据库sop：

使用场景其实非常多，欢迎老板们补充。

03

检查单的使用

在一些非重复性工作，或者工作的关键阶段，为了节省脑力资源和防止犯小错导致大损失，检查单是非常有用的工具。

依然是举个栗子：

检查单可以使用的场景也非常多，例如：实盘修改检查单、回测数据更新检查单……

至于如何创造属于自己的检查单，其实非常简单。

第一步：找到自己认为容易错漏忘导致大亏损的关键节点

第二步：先写出几个立刻能够想到的需要检查的事项

第三步：在日常使用中保持迭代，有新的需要检查的事项就加到原有的检查单里

04

总结

群聊和私聊都可以发现，很多老板因为粗心大意导致亏损，也有很多老板因为把脑力浪费在无意义的工作流程上，而浪费了宝贵的本来应该用来搓因子的脑力。

在此为大家提供两个我们飞行员常用的神器，助力老板们安心梭哈，曲线日日新高。

梭丫的！