债券交易系统市场参与方数据接口规范

一、概述 7 二、界面描述 7 三、实时交易数据接口文件规范 8 3.1．文件格式 8 3.2．申报库：zq_order.dbf 8 3.3．回报库：zq_feedback.dbf 10 四、申报处理逻辑描述 14 五、各类报单的详细说明 16 5.1．无条件确定报价申报 16 5.1.1．业务逻辑说明 16 5.1.2．申报库填写字段说明 16 5.1.3．回报库反馈字段说明 17 5.2．最优价确定报价成交申报 18 5.2.1．业务逻辑说明 18 5.2.2．申报库填写字段说明 18 5.2.3．回报库反馈字段说明 19 5.3．指定确定报价订单成交申报 20 5.3.1．业务逻辑说明 20 5.3.2．申报库填写字段说明 20 5.3.3．回报库反馈字段说明 21 5.4．可转确定报价的成交申报 22 5.4.1．业务逻辑说明 22 5.4.2．申报库填写字段说明 23 5.4.3．回报库反馈字段说明 23 5.5．场外协议交易申报 25 5.5.1．业务逻辑说明 25 5.5.2．申报库填写字段说明 25 5.5.3．回报库反馈字段说明 26 5.6．大宗交易申报 27 5.6.1．业务逻辑说明 27 5.6.2．申报库填写字段说明 27 5.6.3．回报库反馈字段说明 28 5.7．撮合订单交易申报 29 5.7.1．业务逻辑说明 29 5.7.2．申报库填写字段说明 29 5.7.3．回报库反馈字段说明 30 5.8．转托管申报 31 5.8.1．业务逻辑说明 31 5.8.2．申报库填写字段说明 31 5.8.3．回报库反馈字段说明 32 5.9．专项回购交易申报 33 5.9.1．业务逻辑说明 33 5.9.2．申报库填写字段说明 33 5.9.3．回报库反馈字段说明 34 5.10．专项回购撤单申报 35 5.10.1．业务逻辑说明 35 5.10.2．申报库填写字段说明 35 5.10.3．回报库反馈字段说明 36 5.11．专项出入库申报 37 5.11.1．业务逻辑说明 37 5.11.2．申报库填写字段说明 37 5.11.3．回报库反馈字段说明 38 5.12．撮合订单撤单申报 39 5.12.1．业务逻辑说明 39 5.12.2．申报库填写字段说明 39 5.12.3．回报库反馈字段说明 39 5.13．报价订单撤单申报 40 5.13.1．业务逻辑说明 40 5.13.2．申报库填写字段说明 40 5.12.3．回报库反馈字段说明 41 六、各类成交回报填写说明 43 6.1．确定报价、询价、场务应急成交回报 43 6.2．协议交易成交回报 44 6.3．自营出入库、客户出入库成交回报 45 6.4．隔夜回购成交回报 46 6.5．谈判式回购成交回报 47 6.6．专项出入库成交回报 48 6.7．大宗交易成交回报 49 6.8．撮合交易成交回报 51 七、自动撤单回报填写说明 53 八、大单市场行情文件接口规范 55 8.1．行情数据文件下载方式 55 8.2．行情文件格式说明 55 8.3．确定报价行情记录格式 55 8.4．成交行情记录格式 56 8.5．成交明细行情记录格式 58 8.6．证券信息记录格式 59 九、小单市场行情文件接口规范 62 9.1. 竞价撮合行情获取方式 62 9.2. 竞价撮合行情文件定义 62 9.3. 竞价撮合行情文件格式 62 9.4. 记录说明 63 9.4.1. 整体行情 63 9.4.2. 单一债券行情 63 十、盘后成交数据文件接口规范 65 10.1．成交数据文件下载方式 65 10.2．成交数据文件格式说明 65 十一、公告信息文件接口规范 67 11.1．公告信息下载方式 67 11.2．公告信息文件格式说明 67 11.3．公告内容存放说明 68 11.4．公告附件存放说明 68 十二、故障处理 69 12.1．申报库崩溃的处理 69 12.2．回报库崩溃的处理 69 12.3．发送申报时网络故障的处理 69 十三、报盘程序安装与卸载 70 《债券交易系统市场参与方数据接口规范》是指导市场参与者与债券交易平台进行数据交互的重要文档。这份规范详细定义了各种交易操作的数据接口标准，确保交易的准确性和效率。以下是规范中的核心知识点： 一、概述 这部分对整个债券交易系统的数据接口规范进行了总体介绍，旨在建立统一的数据交换标准，促进市场参与者之间的信息透明度和交易流畅性。 二、界面描述 描述了用户与系统交互的界面设计，包括用户如何通过这些接口提交交易请求、接收交易结果等，确保用户能够方便地进行债券交易操作。 三、实时交易数据接口文件规范 1. 文件格式：规定了实时交易数据的存储格式，如zq_order.dbf和zq_feedback.dbf，这些文件用于记录申报和回报信息。 2. 申报库：zq_order.dbf包含了市场参与者的交易申报详细信息，如申报价格、数量、交易类型等。 3. 回报库：zq_feedback.dbf则记录了交易处理的结果，如成交状态、成交价格、成交量等反馈信息。 四、申报处理逻辑描述 这部分详述了交易申报的处理流程，包括从申报的接收、验证、匹配到执行的各个环节，确保交易的合法性和公正性。 五、各类报单的详细说明 1. 无条件确定报价申报：说明了此类申报的业务逻辑，申报库和回报库的字段填写及反馈内容，便于参与者理解和操作。 2. 最优价确定报价成交申报：解释了如何寻找最佳价格进行交易，并规定了相关字段的填写和反馈规则。 3. 指定确定报价订单成交申报：说明了指定特定订单进行交易的逻辑，以及其在申报库和回报库中的体现。 4. 可转确定报价的成交申报：描述了可转换为确定报价的交易操作，以及其业务逻辑和数据字段说明。 5. 场外协议交易申报、大宗交易申报、撮合订单交易申报等其他类型的报单也有详细的业务逻辑、申报库填写和回报库反馈说明。 六、各类成交回报填写说明 涵盖了不同类型的交易成交回报的填写格式和内容，确保参与者能准确理解成交情况。 七至十三、自动撤单回报、大单和小单市场行情文件接口、盘后成交数据、公告信息文件接口、故障处理、报盘程序安装与卸载 这些章节分别规定了各类数据的获取方式、格式、处理方法以及系统故障时的应对策略，还有报盘程序的安装和卸载步骤，为市场参与者的日常操作提供了全面的指南。 综上，这份规范旨在构建一个高效、安全的债券交易环境，通过详细的数据接口规定，使市场参与者能够准确、有序地进行债券交易活动。它不仅提升了交易效率，也增强了市场的公平性和透明度。