Python 爬虫教程：股票行情数据抓取（实时价格 + K 线图数据 + 成交量提取）

一、前言：为什么自己写爬虫拿股票数据？

“授人以鱼不如授人以渔”。
市面上有 Tushare、AkShare、Wind、同花顺 iFinD 等收费或免费的金融数据接口，但在真实生产环境下，经常会碰到以下痛点：

1. 实时性：Tushare Pro 的实时行情延迟 3~5 秒，高频策略不够用。
2. 字段粒度：官方接口只给 OHLCV，拿不到盘口十档、逐笔成交。
3. 并发配额：免费 Token 每分钟只能调 500 次，策略回测动辄几十万条 K 线，配额瞬间打满。
4. 私有化部署：甲方爸爸要求数据不落外网，必须内网自建行情服务器。

因此，掌握“一手爬、一手清洗、一手落地”的完整闭环，依旧是量化研究员、数据工程师的必备技能。本文将带你从 0 到 1 搭建一套可长期维护的股票行情爬虫工程，覆盖：

• 实时价格（tick 级）
• 日/周/月 K 线
• 成交量及成交额
• 复权因子
• 分布式任务调度
• 数据质量监控

文章最后会给出一个可直接 docker-compose up 跑起来的完整项目模板，方便读者二次开发。

二、技术选型 & 架构总览