LASSO vs GridSearchCV

最新推荐文章于 2024-01-19 18:41:16 发布

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分类专栏： python 机器学习文章标签： python LASSO GridSearchCV

本文链接：https://blog.csdn.net/liudadaxuexi/article/details/134771458

本文介绍了LASSO回归方法，强调其在处理高维数据和多重共线性时的优势，以及如何通过调整正则化参数进行特征选择。同时，GridSearchCV被用来自动寻找最佳参数，结合交叉验证确保模型性能的稳健性。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

LASSO

定义

LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）是一种在统计学和机器学习中常用的回归分析方法。

目的

主要目的是增强模型的预测精度和可解释性，通过对系数进行收缩来实现变量的选择和复杂度的控制。LASSO特别适合于处理具有多重共线性（即输入变量高度相关）或者数据特征数量远大于样本数量的情况。

使用方法

**数据准备：**首先，你需要准备你的数据集，包括自变量（特征）和因变量（目标变量）。
**选择模型：**在适用的软件或编程语言（如Python、R等）中选择LASSO回归模型。
**参数设置：**LASSO的关键参数是正则化参数λ（有时也称为α）。这个参数控制着模型对系数的收缩程度。λ值越大，收缩越强，更多的系数被设置为零，从而实现特征选择。
**模型训练：**使用你的数据来训练LASSO模型。在这个过程中，模型会学习数据特征和目标变量之间的关系，并决定哪些特征是重要的。
**交叉验证：**为了找到最佳的λ值，通常需要通过交叉验证来评估不同λ值下模型的性能。
**模型评估：**一旦选择了最优的λ值，就可以使用这个参数来训练最终模型，并评估其在测试数据集上的性能。
**解释结果：**最后，你可以解释模型的输出，查看哪些变量被选中，以及它们对预测的贡献程度。

原理

ASSO回归是一种线性回归的形式，它在损失函数中加入了一个正则化项。这个正则化项是系数的绝对值之和，乘以一个调整参数λ。LASSO的目的是最小化以下公式：
在这里插入图片描述
其中， $y_i$ 是观测值， $x_{ij}$ 是特征值， $\beta_j$ 是系数， $\lambda$ 是正则化参数。通过调整λ的值，可以控制正则化的强度。LASSO倾向于将一些系数完全压缩至零，从而实现特征选择。

示例

# 导入必要的库
import numpy as np
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error

# 创建虚构数据集
np.random.seed(0)  # 确保可重复性
X = np.random.rand(100