“黑盒优化”是什么？

### 黑盒优化算法的原理 黑盒优化是一种针对目标函数不可导或者难以计算其梯度的情况下的优化方法。在这种情况下，传统的基于梯度的方法无法适用，因此需要采用其他技术手段来寻找最优解。常见的黑盒优化方法包括零阶优化方法、策略梯度方法以及贝叶斯优化等[^1]。 #### 零阶优化方法 零阶优化方法的核心在于不依赖目标函数的具体形式及其梯度信息，而是通过对输入变量的小幅扰动观察输出的变化趋势来进行优化。这种方法通常适用于高维空间中的连续优化问题，并且可以通过随机采样或结构化搜索的方式逐步逼近全局最优解。 #### 策略梯度方法 在强化学习领域中广泛应用的策略梯度方法也可以视为一种特殊的黑盒优化方式。它通过定义一个概率分布作为决策机制，在每次迭代过程中更新这个分布使得期望奖励最大化。尽管这里提到的是强化学习背景下的应用实例，但实际上只要能构建类似的反馈循环系统，则同样可以将其应用于更广泛的场景之中。 #### 贝叶斯优化 对于那些评估成本较高(比如涉及复杂仿真模拟)的目标函数来说, 使用较少次数即能找到较优解显得尤为重要。此时可考虑运用贝叶斯优化(Bayesian Optimization)，这是一种建立在高斯过程(Gaussian Process)之上并结合Acquisition Function指导下一步取样的高效全局寻优方案。 它利用先前已知数据点的信息预测未知区域可能存在的极值位置，从而减少不必要的重复试验次数提高效率。 --- ### 实现方法 以下是三种典型黑盒优化算法的基本实现思路： #### 方法一：零阶优化 (Zeroth-order optimization) ```python import numpy as np def zero_order_optimization(func, dim=2, max_iter=100, sigma=0.1): x = np.random.randn(dim) # 初始化参数向量 best_x = None best_value = float('inf') for _ in range(max_iter): noise = np.random.normal(size=(dim,)) f_plus = func(x + sigma * noise) f_minus = func(x - sigma * noise) grad_estimate = (f_plus - f_minus) / (2 * sigma) * noise step_size = 0.1 / (_+1)**0.5 # 动态调整步长 x -= step_size * grad_estimate current_value = func(x) if current_value < best_value: best_value = current_value best_x = x.copy() return best_x, best_value ``` 此代码片段展示了如何使用有限差分法估计梯度方向进而完成一次简单的零阶优化流程。 #### 方法二：策略梯度 (Policy Gradient) 假设存在如下环境交互逻辑: ```python class Environment(): def __init__(self): self.state = ... def reset(self):... def step(action):... ``` 那么对应的策略网络训练部分大致如下所示: ```python import torch from torch.distributions import Categorical policy_net = ... # PyTorch model definition omitted here. optimizer = torch.optim.Adam(policy_net.parameters(), lr=learning_rate) for episode in episodes: state = env.reset() log_probs = [] rewards = [] while not done: probs = policy_net(state) m = Categorical(probs) action = m.sample() next_state, reward, done = env.step(action.item()) log_probs.append(m.log_prob(action)) rewards.append(reward) state = next_state discounted_rewards = compute_discounted_returns(rewards) loss = (-torch.stack(log_probs).sum() * discounted_rewards.sum()) optimizer.zero_grad() loss.backward() optimizer.step() ``` 上述伪码描述了一个基本的REINFORCE算法框架用于解决马尔科夫决策过程(Markov Decision Processes). #### 方法三：贝叶斯优化 (Bayesian Optimization) 下面给出了一种简化版的贝叶斯优化器构造示例: ```python from sklearn.gaussian_process import GaussianProcessRegressor from scipy.optimize import minimize_scalar gp_model = GaussianProcessRegressor(...) X_sampled = [...] # 已经采集的数据样本集合 Y_sampled = [...] acq_func_values = [] def acquisition_function(x_new_candidate): mu, std = gp_model.predict(np.array([x_new_candidate]), return_std=True) ei = expected_improvement(mu, std, Y_sampled.max()) acq_func_values.append(ei) return -ei # Minimize negative EI equals to maximize it. next_point_to_evaluate = minimize_scalar(acquisition_function,bounds=(lower_bound,upper_bound),method='bounded').x new_y = objective_function(next_point_to_evaluate) X_sampled.append(next_point_to_evaluate); Y_sampled.append(new_y); gp_model.fit(X_sampled,Y_sampled) ``` 以上程序段落体现了典型的GP建模加EI准则驱动的新点选取原则。 --- ###