马科维茨的均值方差模型(MPT)粒子群优化--Python实现

最新推荐文章于 2025-05-07 11:05:27 发布
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分类专栏： Python 算法 量化投资 文章标签： 粒子群 马科维茨 均值方差模型 Python
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MPT

MPT, modern portfolio theory。现在资产配置理论。
理论很简单。

假设每个资产的收益率是一个随机变量xix_ixi​。既然是随机变量，当然就会有均值和标准差。

如果资产数量不是只有一个的话（一个的话，做什么资产配置），也就是存在有多个随机变量，随机变量之间当然就会有协方差。

资产配置的目的就是，找到一种较好的资产配置组合，使得达到预期的收益率的情况下，风险最小。

这句话其实就已经告诉了我们这个模型该如何建立。

建模

E(rw)=∑i=1nwiriE(r_w) = \sum_{i=1}^{n}{w_ir_i}E(rw​)=i=1∑n​wi​ri​
Var(rw)=∑i=1n∑j=1nwiwjCov(ri,rj)Var(r_w) = \sum_{i=1}^{n}{\sum_{j=1}^{n}{w_iw_jCov(r_i,r_j)}}Var(rw​)=i=1∑n​

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python实现马科维茨的均值方差模型MPT粒子群优化 (附完整源码)
希望我的博客，能帮上你解决学习中工作中所遇到的问题
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如下所示： import numpy as np arr = [1,2,3,4,5,6] #求均值 arr_mean = np.mean(arr) #求方差 arr_var = np.var(arr) #求标准差 arr_std = np.std(arr,ddof=1) print(平均值为：%f % arr_mean) print(方差为：%f % arr_var) print(标准差为:%f % arr_std) 以上这篇Python求均值,方差,标准差的实例就是小编分享给大家的全部内容了，希望能给大家一个参考，也希望大家多多支持软件开发网。
马克维茨均值_方差模型及其应用
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对马克维茨均值-方差模型的介绍。该模型主要用于风险投资分析，适用于小规模的市场。论文文笔很烂，但是对模型介绍得不错。
python实现马科维茨模型的资本市场线_均值方差模型与资本市场线
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