10、backtrader的一些基本概念---feed讲解(2)---如何增加新的数据及一个基于pe-pb的小策略

云金杞

于 2020-10-10 09:59:49 发布

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分类专栏：量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通文章标签： backtrader python 量化投资量化交易 pe

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本文介绍了如何在backtrader平台上扩展数据，添加pe和pb等基本面信息，以实现技术面与基本面结合的回测策略。通过示例代码展示了如何在策略中使用这些数据，并提出了一个基于pe和pb的交易条件，即当pe小于10，pb小于2且价格在200日均线之上时买入并持有。

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回测经常会用到高开低收、成交量、持仓量等交易信息，绝大部分的回测平台，都能满足这些基本的需要。但是，当我们想要回测，涉及到其他的信息，如基本面信息pb,pe,roe等，使用其他的一些回测平台可能心有余而力不足，backtrader这个平台，具有很好的扩展性，很容易实现技术面和基本面结合的回测。本讲就和大家分享下，如何实现增加额外的数据用于回测。

在做一件事之前，我们首先要知道，我们想要实现的是什么。假如我们想要增加两个新的信息，如pe,pb，我们就可以用下面的代码添加：

import backtrader as bt
# 在交易信息之外，额外增加了PE、PB指标，做涉及到基本面信息的策略使用
class GenericCSV_PB_PE(bt.feeds.GenericCSVData):

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