27、backtrader的一些基本概念---收盘价订单(close order)的创建和撮合逻辑

云金杞

于 2020-12-27 12:03:14 发布

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分类专栏：量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通文章标签：收盘价订单 close order backtrader 撮合机制 python

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收盘价订单在回测中扮演特殊角色，特别是在基金模拟中。本文探讨如何创建和撮合此类订单。当bar收盘时，订单以下一个bar的收盘价执行。适用于理论研究，实盘操作可能在基金场景有用。了解更多信息，可关注相关量化投资专栏。

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收盘价订单(close order) 是一种比较特殊的订单，用下一个bar的收盘价作为执行价格，以前在回测的时候从来没有使用过这种订单类型，但是，这种订单在某些特殊的市场中是非常有用的，比如基金的申购和赎回，都是按照收盘价进行的。我们在回测基金这种资产的时候可以使用收盘价订单。

# 以收盘价订单的形式，买入data资产，size手
self.buy(data,size = size , exectype=bt.Order.Close)
# 以收盘价订单的形式，卖出data资产，size手
self.sell

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