本文介绍了如何使用backtrader基于期货基本面数据（如库存、基差、利润）进行回测。通过扩展feed添加新的数据列，结合时间序列分析，实现期货策略的回测。同时，提到了期货回测中需考虑的杠杆、佣金、滑点等因素，并给出了相关教程链接作为参考。
我在公司主要是负责期货CTA的投研，有好多期货上的东西是能避免就避免，有些敏感，不太好深入讲。今天有读者咨询，如何使用backtrader基于期货的基本面数据进行回测，实际上，在前面的专栏中，已经做过相关的介绍了，稍微改下代码就可以实现。在这篇文章中，尝试对这个话题进行一个汇总回答。
首先，推荐一下我以前写的一些文章：
10、backtrader的一些基本概念—feed讲解(2)—如何增加新的数据及一个基于pe-pb的小策略
在这篇文章中,扩展了高开低收的数据，增加了两个时间序列的财务指标-pe和pb，实际上，做期货的基本面数据，参考这篇文章就可以实现。
【股票策略】使用backtrader测试狗股策略版本4—在版本3的基础上进行代码改进优化
这篇文章是使用另一种方式对常规的数据进行了扩充，比较适合那些横截面数据等非严格的时间序列数据
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