【backtrader源码解析44】bbroker.py代码注释(枯燥，仅供参考)

最新推荐文章于 2024-06-25 14:33:13 发布

云金杞

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分类专栏：量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通文章标签： backtrader教程 backtrader源码解析 broker bbroker backtrader

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本文详细注释了backtrader库中用于回测的bbroker.py代码，适合对backtrader感兴趣的读者参考学习。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

bbroker是backtrader中回测用的broker

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import collections
import datetime

import backtrader as bt
from backtrader.comminfo import CommI

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【backtrader源码解析41】broker.py源码注释(枯燥，仅供参考)

云金杞

05-08

652

backtrader中的broker,比较重要，但是这个文件里面只实现了broker元类和基类，需要使用的时候继承，比如bbroker主要用于回测。 from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) from backtrader.comminfo import CommInfoBase from backtrader.metabase i

Backtrader官方中文文档:第十章Broker经纪人

汇渊科技

06-07

1408

官方broker章节：https://www.backtrader.com/docu/broker/

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Backtrader(十) - 经纪行 Broker

weixin_44785098的博客

01-21

1016

简述现实交易中，用户在经纪行（如证券公司）开设交易账户，然后向Backtrader提供broker对象模拟现实世界的经济行。broker对象支持各种订单类型，它的主要功能有，检查库存现金能否满足已提交订单的现金需求、在策略的每次迭代中跟踪现金与市值余额、维护各个标的资产的仓位信息、维护佣金和滑点。在类似期货这样的资产交易中，broker会自动在每次迭代时调整现金，因为资产价格变化意味着现金的增加或减少。默认的经纪行对象类型是 backtrader.brokers.backbroker.BackBrok

41、backtrader的一些基本概念---broker的使用方法

云金杞

01-30

2027

backtrader根据需要编写了不同的broker，主要是为了实盘的时候连接不同的交易所，本讲主要分享的是模拟所用的broker,即BackBroker。 broker回测的时候具有的功能支持不同的订单类型市价单(Market) 收盘价订单(Close) 限价单（Limit) 市价止损单(Stop) 限价止损单(StopLimit)\ 这些不同的订单类型已经在order一章中详细分享。可以参考一下文章： backtrader的一些基本概念—市价单(market order)的创建和撮合逻辑

Backtrader 的基本概念：使用 Broker 的方法

TgpActionscript的博客

09-22

398

在 Backtrader 中，Broker 是一个重要的概念，它负责执行交易、管理账户资金和与交易所进行通信。以上是使用 Broker 的基本方法和示例代码，希望能帮助您理解和使用 Backtrader 框架中的 Broker 功能。在 Backtrader 中，Broker 是一个关键的概念，它充当交易执行的中间人，负责处理交易的执行和管理账户资金。在 Backtrader 中，可以使用多个不同的 Broker，每个 Broker 都有自己的实现方式和特点。之后，我们继续添加策略和数据，并执行策略回测。

基于 backtrader 的 bbroker.py 代码注释

InUnix的博客

09-22

112

backtrader 是一个基于 Python 的交易平台，它提供了一套完整的工具和框架，用于开发、测试和执行交易策略。bbroker.py 是 backtrader 中的一个关键模块，它实现了一个简单但功能强大的经纪人（broker）类，用于管理交易的执行和订单的处理。本文介绍了 backtrader 中的 bbroker.py 代码，并对其中的关键部分进行了详细的注释说明。在这篇文章中，我们将对 backtrader 中的 bbroker.py 代码进行注释，并介绍其用法和功能。

【答读者问50】如何针对加密货币设置利息费用？(2022-12-07修改)

云金杞

05-22

379

有读者咨询了这样一个问题：interest_long和interest应该如何设置呢？因为在一倍杠杆以下做多，不需要利息，只有一倍以上杠杆需要利息，而做空都需要利息，这个应该如何设置呢？举例说明：例如我持有100U，要买300U的BTC，杠杆为三倍，这时候我只需要借入2*100U的钱就可以了，所以利息应该是200U * interest，同理，对于n倍开多，需要付（n-1）base的利息。如果我要开空，我只有100U，我必须借入BTC先卖掉，就算是一倍开空，也得借入100U的BTC，所以对于n倍开空，需

【PA交易】BackTrader的交易管理

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心宽体宽的宽宽

06-25

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本文简略介绍了BT中Broker的框架，同时介绍了应该定制化自己的Broker类。

linux下快速安装RocketMQ并运行使用（一看就会）

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Backtrader 文档学习- Broker - Slippage

六月闻君

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测试滑点的关键参数作用，通过示例演示，以百分比滑点参数为主，配合slip_open , slip_out ,no-slip_match参数演示效果。

Backtrader 文档学习-Broker

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介绍broker 的类继承，以及broker的属性参数和方法。

量化回测平台Backtrader实战教程

08-03

课程通过学习Backtrader这一功能丰富的开源回测平台来逐步实现多个量化cta策略的回测实现。Backtrader是一个功能齐全的开源平台，但由于功能多样，且作者出于平台实现性的考虑，对于入门的使用者有一定的难度。这一课程就是为了解决这一问题。

Agent和Broker的差别是什么？

z69183787的专栏

04-17

1万+

agent你应该在计算机科学里见过，比如智能agent，多agent环境等等。两个都有“代替委托方操作”的意思，但是具体还有有一些差别。 Agent虽然是代理，但是有自己的环境适应方式，委托人只下达指令，如何完成指令由agent自己决定，所以agent又被称为有代理身份的主体；broker更多地体现被动分，更倾向于“经纪人”，决策主要有委托方来完成，在搞权限委托下也可以做很多决策。简单地说，br

43、backtrader的一些基本概念----滑点(Slippage)的使用方法（2022-05-24更新)

云金杞

01-30

3785

回测的时候和真实的交易情况有差别。不论回测设置的有多好，在真实的交易情况下，滑点是可能存在的。这就意味着，如果我们直接用成交价格，可能导致我们回测时候成交和实际交易的时候成交不一致。现在的backtrader版本支持slippage,下面的一些参数可以传递给broker: slip_perc (默认: 0.0) 按照价格的比例计算滑点，如0.01代表1%,0.001代表0.1% slip_fixed (默认: 0.0) 固定的数字，当买入的时候，成交价格上涨，卖出的时候成交价下跌；如果slip_perc

backtrader量化平台教程（一）框架简介

追寻神迹

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为什么选择backtrader 我们在投资的过程中，经常会有各种各样的idea。这些idea实际如何？如何评估。这时候我们需要使用历史数据对我们的idea进行回测。但是从零构筑一个回测框架，工作量和对技能的要求比较高。我们也没有必要为了吃个馒头而去种麦子。 backtrader是这样一个基于python的回测框架。通过它我们可以快速的对策略进行回测验证我们的Idea。 backtrader可以...

Python量化交易学习笔记（26）——backtrader的order概述

码农甲的博客

05-15

1万+

在现实交易中，策略复杂多样。在backtrader中进行回测时，除了自定义Strategy子类以外，还可以通过各种order来辅助实现交易策略。 order在backtrader中的作用在backtrader中，Cerebro是系统的控制核心，Strategy是用户的可操控点，还需要一个将Strategy与系统其它部分相连接的角色，有了这个角色就可以将用户自定义的Strategy的信息传递个系统的其它部分，让系统按用户的需要运转起来，这个角色的扮演者就是order。也就是说：order是连接用户自定义S

backtrader源码解析_【大操手量化投资课堂源码解析】使用量化交易回测神器BackTrader初识，回测双均线策略！...

weixin_32616931的博客

01-10

1283

我们本期的源码给大家带来的是视频配套的量化交易框架backtrader的双均线策略回测源码，利用backtrader来回测我们之前的双均线交易策略。开始前，我们需要安装backtrader的包pipinstall backtrader安装完成之后，我们下面就开始利用backtrader进行我们策略的回测。我们按照步骤，跟大家进行回测源码的解析。导入包import backtrader ...

backtrader-学习笔记2

云金杞

04-20

6837

from __future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals) import datetime # For datetime objects import os.path # To manage paths import sys # T

Backtrader 基本使用教程 — 量化投资实战教程(1)

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都说Python可以用于量化投资，但是很多人都不知道该怎么做，甚至觉得是非常高深的知识，其实并非如此，任何人都可以在只有一点Python的基础上回测一个简单的策略。 Backtrader是一个基于Python的自动化回溯测试框架，作者是德国人 Daniel Rodriguez，是一个易懂、易上手的量化投资框架。今天我们就来试试用Backtrader进行简单的量化策略回溯。当然，第一篇文章将会使用最简单的投资策略给大家起个头。通过学习这一篇文章，你将能学会以下这个简单的量化策略：买入：五日价格移动平均线(

【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）