【答读者问54】谈一谈backtrader在多品种跨周期调用数据的时候面临的坑以及是否选择使用resample的问题

在原先的教程49、【backtrader股票策略】如何实现跨周期调用技术指标的策略？中实现了在日线数据上运行，调用周线数据的指标的方案，如果要实现分钟线调用日线数据，还有一些细节问题需要注意。

1. 分钟bar数据通常精确到秒，但是日线数据一般只有日数据
   如果同时把分钟数据和日线数据同时加载到backtrader中，就会导致时间上的错乱，有两种基本的表现：

   • 第一根K线数据有可能是最近的一个K线，并不是历史上最早的K线，还没有从backtrader代码层面发现究竟是哪里出现了问题。
   • 可以在开盘的时候用day_data[0]调用到当天的K线数据，容易引用未来数据
     解决办法：尝试给所有的日线数据增加一个收盘的具体时间，比如原先日线bar的时间为“2018-10-31”，把时间修改为“2018-10-31 15:00:00”

2. 调用数据的时候需要注意调用到的日线数据究竟是不是当前的数据
   由于backtrader特殊的时间处理方式，在分钟线刚开始的时候调用日线数据，有可能调用到数据结束时候的值，在写代码的时候要注意避免

3. 如果使用resample合成日线数据，是不是可以避免这些问题？
   理论上是的，当使用resample函数合成日线数据的时候，确实避免了上面的一些问题，但是同时也带来了一些新的问题

   • 数据会在每日结束的时候才合成，在最开始的一天是调用不到数